Сравнение WMT с VDY.TO
WMT (Walmart Inc.) is a stock, while VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) is Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, WMT returned 19.62%/yr vs 13.22%/yr for VDY.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и VDY.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WMT торгуется в USD, в то время как VDY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 19.43%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции VDY.TO по среднегодовой доходности: 19.62% против 13.22% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
VDY.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 19.43%
- 6 месяцев
- 21.26%
- 1 год
- 44.62%
- 3 года*
- 24.93%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам WMT и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 19.36% | 35.39% | 11.96% | 11.05% | -6.18% | 36.67% | 1.03% | 26.64% | -17.06% | 16.18% |
Correlation
The correlation between WMT and VDY.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.18 |
The correlation between WMT and VDY.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
WMT
VDY.TO
Сравнение WMT c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMT | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.91 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 12.48 | -10.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 43.23 | -38.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMT | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 4.83 | -3.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.76 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок WMT и VDY.TO
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -44.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и VDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -44.42% | -32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -3.59% | -12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -12.92% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -23.69% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -44.42% | +18.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -1.11% | -9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -8.80% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 1.04% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и VDY.TO
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 3.30% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 7.40% | +11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 9.30% | +14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 13.45% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 17.46% | +4.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и VDY.TO
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VDY.TO в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.88% | 3.59% | 4.37% | 4.64% | 4.42% | 3.46% | 4.59% | 4.25% | 4.44% | 3.42% | 3.25% | 4.11% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
WMT and VDY.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WMT и VDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор