PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с STN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с STN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and STN (Stantec Inc) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while STN operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, WMT returned 19.62%/yr vs 12.56%/yr for STN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и STN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Stantec Inc (STN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -21.89%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции STN по среднегодовой доходности: 19.62% против 12.56% соответственно.

WMT

1 день
0.80%
1 месяц
-8.13%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.97%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.47%
10 лет*
19.62%

STN

1 день
-0.58%
1 месяц
-15.85%
С начала года
-21.89%
6 месяцев
-22.73%
1 год
-30.32%
3 года*
7.27%
5 лет*
11.85%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и STN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		7.98%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
STN
Stantec Inc		-21.89%21.08%-1.44%68.90%-13.76%75.67%16.56%31.83%-20.43%12.80%

Correlation

The correlation between WMT and STN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2005 г.

0.16

The correlation between WMT and STN shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$958.52B

STN:

$8.38B

EPS

WMT:

$2.88

STN:

$3.98

Коэффициент P/E

WMT:

41.62

STN:

18.44

Коэффициент PEG

WMT:

2.72

STN:

0.76

Коэффициент P/S

WMT:

1.32

STN:

1.08

Коэффициент P/B

WMT:

10.16

STN:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

STN:

$7.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

STN:

$3.11B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

STN:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Stantec Inc

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с STN:
STN с TTEKSTN с CTC-A.TOSTN с EMESTN с ACMSTN с SPYSTN с AAPLSTN с QQQ

Доходность на риск

WMT vs. STN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
STN
Ранг доходности на риск STN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c STN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMTSTNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-1.10

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
-1.43

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.81

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.85

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

-1.94

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMT vs. STN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа STN равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и STN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMTSTNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-1.10

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.47

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.49

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.40

+0.23

Просадки

Сравнение просадок WMT и STN

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и STN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTSTNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-67.42%

-9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-35.66%

+19.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-35.66%

+13.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-35.66%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-35.66%

+9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-35.06%

+24.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-17.11%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

15.63%

-10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и STN

Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 10.26%, в то время как у Stantec Inc (STN) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTSTNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

13.19%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

23.93%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

27.82%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

25.23%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

25.65%

-3.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и STN

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности STN в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STN
Stantec Inc		1.07%0.69%0.78%0.79%1.14%1.17%1.42%1.55%1.91%1.79%1.78%1.69%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и STN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
2.07B
(WMT) Общая выручка
(STN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMT и STN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и Stantec Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
25.1%
39.6%
Активы портфеля
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

STN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

STN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

STN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

WMT and STN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STN has higher volatility (13.19%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs STN's -67.42%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и STN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор