PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с SHOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с SHOP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, WMT returned 19.62%/yr vs 44.31%/yr for SHOP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -31.18%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 19.62% против 44.31% соответственно.

WMT

1 день
0.80%
1 месяц
-8.13%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.97%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.47%
10 лет*
19.62%

SHOP

1 день
1.13%
1 месяц
0.34%
С начала года
-31.18%
6 месяцев
-30.07%
1 год
-0.57%
3 года*
21.77%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
44.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и SHOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		7.98%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
SHOP
Shopify Inc.		-31.18%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%

Correlation

The correlation between WMT and SHOP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г.

0.14

The correlation between WMT and SHOP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$958.52B

SHOP:

$144.39B

EPS

WMT:

$2.88

SHOP:

$1.02

Коэффициент P/E

WMT:

41.62

SHOP:

108.75

Коэффициент PEG

WMT:

2.72

SHOP:

0.21

Коэффициент P/S

WMT:

1.32

SHOP:

15.75

Коэффициент P/B

WMT:

10.16

SHOP:

11.55

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

SHOP:

$9.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

SHOP:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

SHOP:

$1.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Shopify Inc.

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW

Доходность на риск

WMT vs. SHOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMTSHOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.01

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.40

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.01

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

-0.03

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMT vs. SHOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SHOP равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMTSHOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.01

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

-0.03

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.75

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.69

-0.05

Просадки

Сравнение просадок WMT и SHOP

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и SHOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTSHOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-84.82%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-46.71%

+30.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-46.71%

+24.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-84.82%

+59.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-84.82%

+59.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-38.12%

+27.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-28.22%

+13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

21.74%

-16.95%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и SHOP

Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 10.26%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTSHOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

17.86%

-7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

43.67%

-25.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

57.27%

-33.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

65.57%

-43.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

59.09%

-37.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и SHOP

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
0
(WMT) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WMT and SHOP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (17.86%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs SHOP's -84.82%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и SHOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор