PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с NVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, WMT returned 19.62%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 19.62% против 6.20% соответственно.

WMT

1 день
0.80%
1 месяц
-8.13%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.97%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.47%
10 лет*
19.62%

NVO

1 день
-4.52%
1 месяц
-10.96%
С начала года
-16.56%
6 месяцев
-9.23%
1 год
-42.47%
3 года*
-17.53%
5 лет*
1.78%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		7.98%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
NVO
Novo Nordisk A/S		-16.56%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%

Correlation

The correlation between WMT and NVO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1982 г.

0.16

The correlation between WMT and NVO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$958.52B

NVO:

$182.49B

EPS

WMT:

$2.88

NVO:

$27.42

Коэффициент P/E

WMT:

41.62

NVO:

1.50

Коэффициент PEG

WMT:

2.72

NVO:

0.06

Коэффициент P/S

WMT:

1.32

NVO:

0.56

Коэффициент P/B

WMT:

10.16

NVO:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

NVO:

$327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

NVO:

$268.30B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

NVO:

$181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE

Доходность на риск

WMT vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMTNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.82

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
-1.01

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.86

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.77

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

-1.14

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMT vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMTNVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.82

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.05

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.19

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.17

Просадки

Сравнение просадок WMT и NVO

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-74.70%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-55.03%

+39.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-74.70%

+52.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-74.70%

+48.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-74.70%

+48.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-70.19%

+59.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-17.77%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

37.21%

-32.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и NVO

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

9.75%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

38.30%

-19.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

52.08%

-28.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

38.31%

-16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

32.56%

-10.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и NVO

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности NVO в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		4.39%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
96.82B
(WMT) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMT и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
25.1%
86.0%
Активы портфеля
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

WMT and NVO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (10.26%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs NVO's -74.70%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор