Сравнение WMT с MSTR
WMT (Walmart Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, WMT returned 19.62%/yr vs 21.08%/yr for MSTR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.29%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 19.62% против 21.08% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
MSTR
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -32.19%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -30.75%
- 1 год
- -66.03%
- 3 года*
- 65.16%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение доходности по годам WMT и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
MSTR Strategy Inc | -16.29% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between WMT and MSTR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1998 г. | 0.19 |
The correlation between WMT and MSTR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$958.52B
MSTR:
$42.47B
WMT:
$2.88
MSTR:
-$40.19
WMT:
1.32
MSTR:
79.74
WMT:
10.16
MSTR:
1.16
WMT:
$725.31B
MSTR:
$490.47M
WMT:
$181.16B
MSTR:
$334.08M
WMT:
$44.32B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. MSTR — Ранг доходности на риск
WMT
MSTR
Сравнение WMT c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMT | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.82 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.86 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | -1.27 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.94 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.22 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.29 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.12 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок WMT и MSTR
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -99.86% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -76.53% | +60.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -77.42% | +55.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -84.11% | +58.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -89.27% | +63.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -73.15% | +62.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -86.47% | +71.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 52.19% | -47.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и MSTR
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 10.26%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 21.43% | -11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 56.80% | -38.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 70.82% | -47.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 90.87% | -69.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 73.77% | -52.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и MSTR
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WMT and MSTR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.43%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs MSTR's -99.86%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор