Сравнение WMT с LFVN
WMT (Walmart Inc.) and LFVN (LifeVantage Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — WMT in Discount Stores, LFVN in Packaged Foods. Over the past 10 years, WMT returned 19.62%/yr vs -1.37%/yr for LFVN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и LFVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у LFVN с доходностью 76.52%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции LFVN по среднегодовой доходности: 19.62% против -1.37% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
LFVN
- 1 день
- 7.32%
- 1 месяц
- 101.66%
- С начала года
- 76.52%
- 6 месяцев
- 64.50%
- 1 год
- -12.25%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- -1.37%
Сравнение доходности по годам WMT и LFVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
LFVN LifeVantage Corporation | 76.52% | -64.29% | 197.21% | 74.03% | -39.78% | -32.19% | -40.29% | 18.35% | 177.10% | -41.60% |
Correlation
The correlation between WMT and LFVN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.07 |
The correlation between WMT and LFVN shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$958.52B
LFVN:
$135.46M
WMT:
$2.88
LFVN:
$0.45
WMT:
41.62
LFVN:
23.94
WMT:
2.72
LFVN:
0.59
WMT:
1.32
LFVN:
0.71
WMT:
10.16
LFVN:
4.06
WMT:
$725.31B
LFVN:
$195.32M
WMT:
$181.16B
LFVN:
$152.62M
WMT:
$44.32B
LFVN:
$8.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. LFVN — Ранг доходности на риск
WMT
LFVN
Сравнение WMT c LFVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и LifeVantage Corporation (LFVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMT | LFVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.17 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | -0.25 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMT | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.17 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.13 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | -0.02 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.03 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок WMT и LFVN
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки LFVN в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и LFVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -99.57% | +22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -71.73% | +55.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -83.90% | +61.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -83.90% | +58.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -83.90% | +58.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -89.02% | +78.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -89.58% | +74.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 48.48% | -43.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и LFVN
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 10.26%, в то время как у LifeVantage Corporation (LFVN) волатильность равна 35.26%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 35.26% | -25.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 58.94% | -40.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 71.04% | -47.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 64.91% | -43.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 61.39% | -39.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и LFVN
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности LFVN в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFVN LifeVantage Corporation | 1.73% | 2.84% | 0.88% | 8.33% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и LFVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и LifeVantage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и LFVN
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
LFVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
LFVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
LFVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and LFVN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFVN has higher volatility (35.26%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs LFVN's -99.57%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и LFVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор