Сравнение WMT с INTC
WMT (Walmart Inc.) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while INTC operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, WMT returned 19.62%/yr vs 15.65%/yr for INTC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 198.83%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 19.62% против 15.65% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
INTC
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- 198.83%
- 6 месяцев
- 173.62%
- 1 год
- 449.70%
- 3 года*
- 53.12%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение доходности по годам WMT и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
INTC Intel Corporation | 198.83% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
Correlation
The correlation between WMT and INTC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1980 г. | 0.28 |
The correlation between WMT and INTC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$958.52B
INTC:
$560.50B
WMT:
$2.88
INTC:
-$0.67
WMT:
1.32
INTC:
9.66
WMT:
10.16
INTC:
5.03
WMT:
$725.31B
INTC:
$53.76B
WMT:
$181.16B
INTC:
$19.05B
WMT:
$44.32B
INTC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. INTC — Ранг доходности на риск
WMT
INTC
Сравнение WMT c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMT | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.64 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 18.76 | -17.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 44.28 | -39.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMT | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 6.16 | -5.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.31 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.36 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок WMT и INTC
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -82.25% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -24.17% | +8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -63.80% | +41.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -65.95% | +40.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -70.80% | +45.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -14.81% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -36.67% | +22.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 10.22% | -5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и INTC
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 10.26%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 26.82%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 26.82% | -16.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 57.68% | -39.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 73.75% | -50.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 52.06% | -30.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 44.07% | -22.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и INTC
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как INTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и INTC
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and INTC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (26.82%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs INTC's -82.25%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.16 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор