Сравнение WMT с DHR
WMT (Walmart Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, WMT returned 19.62%/yr vs 11.19%/yr for DHR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -19.66%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 19.62% против 11.19% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
DHR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам WMT и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
DHR Danaher Corporation | -19.66% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between WMT and DHR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.27 |
The correlation between WMT and DHR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$958.52B
DHR:
$130.53B
WMT:
$2.88
DHR:
$5.17
WMT:
41.62
DHR:
35.51
WMT:
1.32
DHR:
5.29
WMT:
10.16
DHR:
2.47
WMT:
$725.31B
DHR:
$24.78B
WMT:
$181.16B
DHR:
$15.04B
WMT:
$44.32B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. DHR — Ранг доходности на риск
WMT
DHR
Сравнение WMT c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMT | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.17 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | -0.42 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMT | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.21 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | -0.09 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.44 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WMT и DHR
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -45.80% | -31.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -32.97% | +17.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -41.72% | +19.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -43.81% | +18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -43.81% | +18.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -36.31% | +25.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -10.21% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 13.51% | -8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и DHR
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 9.24% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 19.43% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 28.08% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 28.00% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 25.53% | -3.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и DHR
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности DHR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и DHR
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and DHR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (10.26%) compared to DHR (9.24%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs DHR's -45.80%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор