Сравнение WMT с CCI
WMT (Walmart Inc.) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, WMT returned 19.62%/yr vs 4.00%/yr for CCI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 19.62% против 4.00% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
CCI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -10.03%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам WMT и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
CCI Crown Castle International Corp. | 4.58% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between WMT and CCI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
WMT:
$958.52B
CCI:
$40.11B
WMT:
$2.88
CCI:
$2.42
WMT:
41.62
CCI:
37.88
WMT:
1.32
CCI:
9.52
WMT:
$725.31B
CCI:
$4.21B
WMT:
$181.16B
CCI:
$2.03B
WMT:
$44.32B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. CCI — Ранг доходности на риск
WMT
CCI
Сравнение WMT c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMT | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.10 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | -0.16 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMT | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.11 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | -0.38 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.15 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.20 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок WMT и CCI
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -97.52% | +20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -30.01% | +14.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -30.77% | +8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -55.48% | +29.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -55.48% | +29.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -45.52% | +34.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -25.91% | +11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 17.70% | -12.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и CCI
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Crown Castle International Corp. (CCI) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 9.20% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 22.62% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 26.98% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 26.66% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 25.99% | -4.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и CCI
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности CCI в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.63% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и CCI
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and CCI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (10.26%) compared to CCI (9.20%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs CCI's -97.52%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор