PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с CALM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — WMT in Discount Stores, CALM in Farm Products. Over the past 10 years, WMT returned 19.62%/yr vs 9.13%/yr for CALM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 19.62% против 9.13% соответственно.

WMT

1 день
0.80%
1 месяц
-8.13%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.97%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.47%
10 лет*
19.62%

CALM

1 день
0.91%
1 месяц
0.33%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-9.32%
1 год
-18.13%
3 года*
21.90%
5 лет*
21.90%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и CALM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		7.98%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-2.78%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%

Correlation

The correlation between WMT and CALM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1996 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$958.52B

CALM:

$3.62B

EPS

WMT:

$2.88

CALM:

$14.48

Коэффициент P/E

WMT:

41.62

CALM:

5.27

Коэффициент PEG

WMT:

2.72

CALM:

0.00

Коэффициент P/S

WMT:

1.32

CALM:

1.06

Коэффициент P/B

WMT:

10.16

CALM:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Cal-Maine Foods, Inc.

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с FDPCALM с OMFLCALM с POSTCALM с ADMCALM с MO

Доходность на риск

WMT vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMTCALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.55

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
-0.63

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.92

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.49

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

-0.77

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMT vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMTCALMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.55

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.68

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.29

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.38

+0.26

Просадки

Сравнение просадок WMT и CALM

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, примерно равная максимальной просадке CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и CALM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTCALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-74.08%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-37.00%

+21.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-37.00%

+15.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-37.00%

+11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-39.12%

+13.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-32.72%

+22.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-30.31%

+15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

23.64%

-18.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и CALM

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTCALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

7.03%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

20.18%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

33.13%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

32.59%

-10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

31.16%

-9.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и CALM

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности CALM в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.29%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
666.95M
(WMT) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMT и CALM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и Cal-Maine Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
25.1%
17.9%
Активы портфеля
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

WMT and CALM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (10.26%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs CALM's -74.08%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор