Сравнение WMT с BYRN
WMT (Walmart Inc.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, WMT returned 19.62%/yr vs 9.80%/yr for BYRN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -63.61%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 19.62% против 9.80% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
BYRN
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 14.63%
- С начала года
- -63.61%
- 6 месяцев
- -67.83%
- 1 год
- -80.51%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- -23.91%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам WMT и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -63.61% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between WMT and BYRN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.04 |
The correlation between WMT and BYRN shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$958.52B
BYRN:
$145.60M
WMT:
$2.88
BYRN:
$0.37
WMT:
41.62
BYRN:
16.60
WMT:
1.32
BYRN:
1.21
WMT:
10.16
BYRN:
2.19
WMT:
$725.31B
BYRN:
$120.98M
WMT:
$181.16B
BYRN:
$72.95M
WMT:
$44.32B
BYRN:
$12.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. BYRN — Ранг доходности на риск
WMT
BYRN
Сравнение WMT c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMT | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.71 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.95 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | -1.48 | +6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMT | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -1.09 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | -0.33 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.10 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.04 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок WMT и BYRN
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -92.51% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -85.22% | +69.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -85.49% | +63.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -92.51% | +66.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -92.51% | +66.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -82.13% | +71.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -52.34% | +37.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 54.21% | -49.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и BYRN
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 10.26%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 18.13%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 18.13% | -7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 59.71% | -41.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 74.45% | -50.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 73.24% | -51.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 95.35% | -73.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и BYRN
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как BYRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и BYRN
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and BYRN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (18.13%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs BYRN's -92.51%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор