PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с BE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с BE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, WMT returned 22.47%/yr vs 58.49%/yr for BE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и BE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Bloom Energy Corporation (BE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 191.83%.

WMT

1 день
0.80%
1 месяц
-8.13%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.97%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.47%
10 лет*
19.62%

BE

1 день
-3.81%
1 месяц
-2.86%
С начала года
191.83%
6 месяцев
126.83%
1 год
1,064.23%
3 года*
155.85%
5 лет*
58.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и BE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WMT
Walmart Inc.		7.98%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%7.17%
BE
Bloom Energy Corporation		191.83%291.22%50.07%-22.59%-12.81%-23.48%283.67%-25.15%-60.08%

Correlation

The correlation between WMT and BE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.12

The correlation between WMT and BE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$958.52B

BE:

$81.07B

EPS

WMT:

$2.88

BE:

$0.02

Коэффициент P/E

WMT:

41.62

BE:

11.04K

Коэффициент P/S

WMT:

1.32

BE:

27.20

Коэффициент P/B

WMT:

10.16

BE:

87.98

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

BE:

$2.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

BE:

$761.91M

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

BE:

$88.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Bloom Energy Corporation

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с BE:
BE с PLUGBE с BLDPBE с VSTBE с FCELBE с PBWBE с GEVBE с NPWR

Доходность на риск

WMT vs. BE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BE
Ранг доходности на риск BE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c BE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMTBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
10.06

-9.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
4.94

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.62

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

23.42

-21.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

73.60

-68.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMT vs. BE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа BE равного 10.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и BE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMTBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

10.06

-9.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.69

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.36

+0.28

Просадки

Сравнение просадок WMT и BE

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и BE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-92.54%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-45.94%

+30.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-53.42%

+31.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-75.87%

+50.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-17.64%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-52.00%

+37.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

14.59%

-9.80%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и BE

Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 10.26%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 26.19%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

26.19%

-15.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

75.40%

-56.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

107.17%

-83.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

85.83%

-64.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

94.94%

-73.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и BE

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и BE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
751.05M
(WMT) Общая выручка
(BE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMT и BE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и Bloom Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
25.1%
30.0%
Активы портфеля
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

BE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

BE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

BE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

Часто задаваемые вопросы

WMT and BE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BE has higher volatility (26.19%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs BE's -92.54%.

BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и BE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор