Сравнение WMS с OC
WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) and OC (Owens Corning) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WMS returned 18.64%/yr vs 10.96%/yr for OC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WMS и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у OC с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 18.64% против 10.96% соответственно.
WMS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -11.87%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 18.64%
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам WMS и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -9.66% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between WMS and OC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г. | 0.53 |
The correlation between WMS and OC shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMS:
$5.45
OC:
-$8.56
WMS:
3.20
OC:
0.75
WMS:
$3.19B
OC:
$9.84B
WMS:
$1.27B
OC:
$2.65B
WMS:
$586.61M
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMS vs. OC — Ранг доходности на риск
WMS
OC
Сравнение WMS c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMS | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.26 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.47 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMS | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.27 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.14 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.22 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок WMS и OC
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMS | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -85.22% | +31.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | -37.33% | +11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.75% | -52.48% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.12% | -52.48% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -66.57% | +12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.37% | -41.57% | +15.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -20.65% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 20.65% | -10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и OC
Текущая волатильность для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) составляет 8.93%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что WMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMS | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 10.99% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.53% | 25.97% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.90% | 36.03% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.01% | 34.51% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 35.25% | +6.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и OC
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности OC в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.57% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMS и OC
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
WMS and OC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (10.99%) compared to WMS (8.93%). In terms of maximum drawdown, WMS dropped -53.58% vs OC's -85.22%.
WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMS и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор