Сравнение WMS с MAS
WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) and MAS (Masco Corporation) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WMS returned 18.64%/yr vs 9.91%/yr for MAS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WMS и MAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у MAS с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции MAS по среднегодовой доходности: 18.64% против 9.91% соответственно.
WMS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -11.87%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 18.64%
MAS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам WMS и MAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -9.66% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
MAS Masco Corporation | 9.65% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
Correlation
The correlation between WMS and MAS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г. | 0.50 |
The correlation between WMS and MAS shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMS:
$10.24B
MAS:
$13.99B
WMS:
$5.45
MAS:
$4.02
WMS:
23.97
MAS:
17.13
WMS:
1.19
MAS:
0.52
WMS:
3.20
MAS:
1.87
WMS:
$3.19B
MAS:
$7.68B
WMS:
$1.27B
MAS:
$2.72B
WMS:
$586.61M
MAS:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMS vs. MAS — Ранг доходности на риск
WMS
MAS
Сравнение WMS c MAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Masco Corporation (MAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMS | MAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 0.95 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMS | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.35 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.18 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.34 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.22 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок WMS и MAS
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки MAS в -88.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и MAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMS | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -88.75% | +35.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | -24.38% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.75% | -30.95% | -14.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.12% | -37.95% | -12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -44.83% | -8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.37% | -16.99% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -23.64% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 11.82% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и MAS
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Masco Corporation (MAS) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMS | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 8.44% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.53% | 25.57% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.90% | 31.97% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.01% | 29.90% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 29.39% | +12.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и MAS
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности MAS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS Masco Corporation | 1.83% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.57% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и MAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Masco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMS и MAS
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
WMS and MAS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMS has higher volatility (8.93%) compared to MAS (8.44%). In terms of maximum drawdown, WMS dropped -53.58% vs MAS's -88.75%.
WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMS и MAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор