Сравнение WMS с LPX
WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) and LPX (Louisiana-Pacific Corporation) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WMS returned 18.64%/yr vs 16.31%/yr for LPX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMS и LPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность -9.66%, что значительно выше, чем у LPX с доходностью -12.58%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции LPX по среднегодовой доходности: 18.64% против 16.31% соответственно.
WMS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -11.87%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 18.64%
LPX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -12.58%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -22.51%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение доходности по годам WMS и LPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -9.66% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -12.58% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
Correlation
The correlation between WMS and LPX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г. | 0.47 |
The correlation between WMS and LPX shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMS:
$10.24B
LPX:
$4.90B
WMS:
$5.45
LPX:
$1.17
WMS:
23.97
LPX:
59.80
WMS:
3.20
LPX:
1.92
WMS:
$3.19B
LPX:
$2.56B
WMS:
$1.27B
LPX:
$507.00M
WMS:
$586.61M
LPX:
$247.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMS vs. LPX — Ранг доходности на риск
WMS
LPX
Сравнение WMS c LPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMS | LPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.67 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -1.22 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMS | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.55 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.08 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.16 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок WMS и LPX
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки LPX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и LPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMS | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -96.41% | +42.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | -33.83% | +8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.75% | -43.14% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.12% | -43.14% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -59.45% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.37% | -40.57% | +14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -37.86% | +19.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 18.43% | -7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и LPX
Текущая волатильность для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) составляет 8.93%, в то время как у Louisiana-Pacific Corporation (LPX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что WMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMS | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 12.83% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.53% | 31.48% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.90% | 41.38% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.01% | 39.93% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 40.85% | +0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и LPX
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности LPX в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.66% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.57% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и LPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Louisiana-Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMS и LPX
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
WMS and LPX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (12.83%) compared to WMS (8.93%). In terms of maximum drawdown, WMS dropped -53.58% vs LPX's -96.41%.
WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMS и LPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор