Сравнение WMS с LII
WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WMS in Building Products & Equipment, LII in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, WMS returned 18.64%/yr vs 15.40%/yr for LII. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMS и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у LII с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции LII по среднегодовой доходности: 18.64% против 15.40% соответственно.
WMS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -11.87%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 18.64%
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам WMS и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -9.66% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between WMS and LII is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г. | 0.48 |
The correlation between WMS and LII shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMS:
$10.24B
LII:
$17.97B
WMS:
$5.45
LII:
$22.20
WMS:
23.97
LII:
23.13
WMS:
1.19
LII:
1.41
WMS:
3.20
LII:
3.44
WMS:
$3.19B
LII:
$5.26B
WMS:
$1.27B
LII:
$1.74B
WMS:
$586.61M
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMS vs. LII — Ранг доходности на риск
WMS
LII
Сравнение WMS c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMS | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.18 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.29 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMS | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.18 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.31 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WMS и LII
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMS | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -62.76% | +9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | -33.77% | +8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.75% | -34.71% | -11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.12% | -46.88% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -46.88% | -6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.37% | -23.22% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -14.50% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 20.72% | -10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и LII
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Lennox International Inc. (LII) имеют волатильность 8.93% и 9.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMS | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 9.20% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.53% | 25.88% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.90% | 34.85% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.01% | 32.05% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 29.27% | +12.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и LII
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности LII в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.57% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMS и LII
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
WMS and LII have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (9.20%) compared to WMS (8.93%). In terms of maximum drawdown, WMS dropped -53.58% vs LII's -62.76%.
WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMS и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор