PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMS с FBIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMS с FBIN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) and FBIN (Fortune Brands Innovations Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WMS returned 18.64%/yr vs -0.64%/yr for FBIN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WMS и FBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMS показывает доходность -9.66%, что значительно выше, чем у FBIN с доходностью -20.14%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции FBIN по среднегодовой доходности: 18.64% против -0.64% соответственно.

WMS

1 день
0.28%
1 месяц
-8.73%
С начала года
-9.66%
6 месяцев
-11.87%
1 год
14.17%
3 года*
7.80%
5 лет*
4.26%
10 лет*
18.64%

FBIN

1 день
1.05%
1 месяц
4.67%
С начала года
-20.14%
6 месяцев
-19.43%
1 год
-21.18%
3 года*
-14.22%
5 лет*
-13.00%
10 лет*
-0.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMS и FBIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		-9.66%25.97%-17.48%72.44%-39.53%63.46%116.70%67.74%2.78%17.27%
FBIN
Fortune Brands Innovations Inc.		-20.14%-25.41%-9.12%35.25%-36.48%26.02%32.92%74.91%-43.66%29.52%

Correlation

The correlation between WMS and FBIN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г.

0.54

The correlation between WMS and FBIN shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WMS:

$5.45

FBIN:

$2.15

Коэффициент P/E

WMS:

23.97

FBIN:

18.36

Коэффициент P/S

WMS:

3.20

FBIN:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

WMS:

$3.19B

FBIN:

$3.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMS:

$1.27B

FBIN:

$1.53B

EBITDA (12 мес.)

WMS:

$586.61M

FBIN:

$484.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advanced Drainage Systems, Inc.

Fortune Brands Innovations Inc.

Часто сравнивают с WMS:
WMS с SPYWMS с WATWMS с RSGWMS с WTRGWMS с WCCWMS с AWKWMS с PHO
Часто сравнивают с FBIN:
FBIN с SCHLFBIN с LOWFBIN с VOOFBIN с NRGFBIN с PEPFBIN с LENFBIN с SPY

Доходность на риск

WMS vs. FBIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMS
Ранг доходности на риск WMS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FBIN
Ранг доходности на риск FBIN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIN: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMS c FBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMSFBINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.50

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-0.48

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.94

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.44

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

-0.95

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMS vs. FBIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMS на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа FBIN равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMS и FBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMSFBINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.50

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.36

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

-0.02

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.31

+0.18

Просадки

Сравнение просадок WMS и FBIN

Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки FBIN в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и FBIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMSFBINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.58%

-62.42%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.60%

-47.93%

+22.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.75%

-61.90%

+16.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.12%

-61.90%

+11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.58%

-62.42%

+8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.37%

-55.26%

+28.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-16.69%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.56%

22.40%

-11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WMS и FBIN

Текущая волатильность для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) составляет 8.93%, в то время как у Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что WMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMSFBINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

11.51%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.53%

35.66%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.90%

42.72%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.01%

36.50%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.57%

35.05%

+6.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMS и FBIN

Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FBIN в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIN
Fortune Brands Innovations Inc.		2.58%2.00%1.40%1.21%1.68%0.97%1.12%1.35%2.11%1.05%1.20%1.01%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		0.57%0.48%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMS и FBIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Fortune Brands Innovations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
816.10M
-66.20M
(WMS) Общая выручка
(FBIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMS и FBIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Drainage Systems, Inc. и Fortune Brands Innovations Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
43.4%
0
Активы портфеля
WMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.

FBIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в -66.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

FBIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.40M при выручке в -66.20M, что соответствует операционной рентабельности 92.8%.

WMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

FBIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.20M при выручке в -66.20M, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.

Часто задаваемые вопросы

WMS and FBIN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBIN has higher volatility (11.51%) compared to WMS (8.93%). In terms of maximum drawdown, WMS dropped -53.58% vs FBIN's -62.42%.

WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMS и FBIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор