Сравнение WMS с CSL
WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WMS returned 18.64%/yr vs 14.38%/yr for CSL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WMS и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMS показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции WMS превзошли акции CSL по среднегодовой доходности: 18.64% против 14.38% соответственно.
WMS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -11.87%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 18.64%
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам WMS и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -9.66% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 116.70% | 67.74% | 2.78% | 17.27% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between WMS and CSL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г. | 0.52 |
The correlation between WMS and CSL shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMS:
$10.24B
CSL:
$13.90B
WMS:
$5.45
CSL:
$17.08
WMS:
23.97
CSL:
19.79
WMS:
1.19
CSL:
0.52
WMS:
3.20
CSL:
2.88
WMS:
$3.19B
CSL:
$4.98B
WMS:
$1.27B
CSL:
$1.41B
WMS:
$586.61M
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMS vs. CSL — Ранг доходности на риск
WMS
CSL
Сравнение WMS c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMS | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.30 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.50 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMS | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.27 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.45 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок WMS и CSL
Максимальная просадка WMS за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMS и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMS | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -64.56% | +10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | -31.67% | +6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.75% | -37.72% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.12% | -37.72% | -12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -38.68% | -14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.37% | -28.29% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -12.31% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 18.73% | -8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMS и CSL
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Carlisle Companies Incorporated (CSL) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что WMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMS | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 7.83% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.53% | 24.01% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.90% | 35.57% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.01% | 30.64% | +11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 29.60% | +11.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMS и CSL
Дивидендная доходность WMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CSL в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.57% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMS и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Drainage Systems, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMS и CSL
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
WMS and CSL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMS has higher volatility (8.93%) compared to CSL (7.83%). In terms of maximum drawdown, WMS dropped -53.58% vs CSL's -64.56%.
WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMS и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор