PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMFFX с TMCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMFFX с TMCGX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WMFFX (Washington Mutual Investors Fund Class F-2) and TMCGX (Thrivent Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - WMFFX is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500, while TMCGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Thrivent. Over the past 5 years, WMFFX returned 11.59%/yr vs 1.99%/yr for TMCGX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WMFFX charges 0.37%/yr vs 0.90%/yr for TMCGX.

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и TMCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Thrivent Mid Cap Growth Fund (TMCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMFFX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у TMCGX с доходностью 6.81%.

WMFFX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.46%
6 месяцев
4.89%
1 год
15.75%
3 года*
17.84%
5 лет*
11.59%
10 лет*
12.74%

TMCGX

1 день
-3.26%
1 месяц
1.12%
С начала года
6.81%
6 месяцев
4.55%
1 год
10.05%
3 года*
8.95%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMFFX и TMCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		4.46%17.42%19.24%16.96%-8.27%28.71%18.33%
TMCGX
Thrivent Mid Cap Growth Fund		6.81%2.48%10.20%16.94%-28.27%11.39%53.73%

Correlation

The correlation between WMFFX and TMCGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.80

The correlation between WMFFX and TMCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Thrivent Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с PVALWMFFX с IDIVXWMFFX с FELVWMFFX с JAVA
Часто сравнивают с TMCGX:
TMCGX с FSSNXTMCGX с JMIEXTMCGX с FIFGXTMCGX с PCLIXTMCGX с TROSXTMCGX с BEXIXTMCGX с AEPFX

Доходность на риск

WMFFX vs. TMCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TMCGX
Ранг доходности на риск TMCGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFFX c TMCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и Thrivent Mid Cap Growth Fund (TMCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMFFXTMCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.62

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
0.97

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

0.73

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

2.41

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMFFX vs. TMCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFFX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа TMCGX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFFX и TMCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMFFXTMCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.62

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.09

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.38

+0.22

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и TMCGX

Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки TMCGX в -39.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и TMCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMFFXTMCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-39.66%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-14.58%

+6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-25.28%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-39.66%

+21.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-6.21%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-15.92%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.42%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и TMCGX

Текущая волатильность для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) составляет 2.54%, в то время как у Thrivent Mid Cap Growth Fund (TMCGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMFFXTMCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

5.28%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

14.13%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

17.32%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

22.28%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

24.20%

-7.87%

Сравнение комиссий WMFFX и TMCGX

WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TMCGX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и TMCGX

Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, тогда как TMCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMCGX
Thrivent Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.13%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		9.87%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%

Часто задаваемые вопросы

WMFFX and TMCGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMCGX has higher volatility (5.28%) compared to WMFFX (2.54%). In terms of maximum drawdown, WMFFX dropped -47.21% vs TMCGX's -39.66%.

WMFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMFFX и TMCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор