PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMFFX с MLAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMFFX с MLAIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WMFFX (Washington Mutual Investors Fund Class F-2) and MLAIX (NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I) are both mutual funds - WMFFX is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500, while MLAIX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by NYLI. WMFFX is passively managed, while MLAIX is actively managed. Over the past 10 years, WMFFX returned 12.74%/yr vs 16.71%/yr for MLAIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WMFFX charges 0.37%/yr vs 0.69%/yr for MLAIX.

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и MLAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMFFX показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у MLAIX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции WMFFX уступали акциям MLAIX по среднегодовой доходности: 12.74% против 16.71% соответственно.

WMFFX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.46%
6 месяцев
4.89%
1 год
15.75%
3 года*
17.84%
5 лет*
11.59%
10 лет*
12.74%

MLAIX

1 день
-4.07%
1 месяц
-0.86%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-0.26%
1 год
9.15%
3 года*
20.90%
5 лет*
11.64%
10 лет*
16.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMFFX и MLAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		4.46%17.42%19.24%16.96%-8.27%28.71%7.89%25.03%-5.98%20.23%
MLAIX
NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I		0.87%14.60%29.26%43.32%-31.27%25.21%37.37%33.47%4.06%32.39%

Correlation

The correlation between WMFFX and MLAIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г.

0.83

The correlation between WMFFX and MLAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I

Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с PVALWMFFX с IDIVXWMFFX с FELVWMFFX с JAVA
Часто сравнивают с MLAIX:
MLAIX с FBGRXMLAIX с VIGIXMLAIX с GQEPXMLAIX с POGRXMLAIX с ONERXMLAIX с MEIFXMLAIX с AMRGX

Доходность на риск

WMFFX vs. MLAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MLAIX
Ранг доходности на риск MLAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLAIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFFX c MLAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMFFXMLAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.60

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
0.91

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

0.50

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

1.46

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMFFX vs. MLAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFFX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа MLAIX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFFX и MLAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMFFXMLAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.60

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.52

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.03

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и MLAIX

Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, примерно равная максимальной просадке MLAIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и MLAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMFFXMLAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-48.73%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-20.28%

+11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-22.58%

+7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-39.20%

+20.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-39.20%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-5.09%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-8.35%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

6.90%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и MLAIX

Текущая волатильность для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) составляет 2.54%, в то время как у NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I (MLAIX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMFFXMLAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

5.49%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

13.01%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

16.88%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

22.41%

-8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

23.91%

-7.58%

Сравнение комиссий WMFFX и MLAIX

WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MLAIX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и MLAIX

Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности MLAIX в 18.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLAIX
NYLI Winslow Large Cap Growth Fund Class I		18.55%18.71%18.18%8.86%12.91%23.19%4.85%10.44%21.60%16.10%12.42%12.96%
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		9.87%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%

Часто задаваемые вопросы

WMFFX and MLAIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLAIX has higher volatility (5.49%) compared to WMFFX (2.54%). In terms of maximum drawdown, WMFFX dropped -47.21% vs MLAIX's -48.73%.

WMFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMFFX и MLAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор