PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMFFX с LSVQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMFFX с LSVQX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WMFFX (Washington Mutual Investors Fund Class F-2) and LSVQX (LSV Small Cap Value Fund) are both mutual funds - WMFFX is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500, while LSVQX is a Small Cap Value Equities fund managed by LSV. Over the past 10 years, WMFFX returned 12.74%/yr vs 8.72%/yr for LSVQX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WMFFX charges 0.37%/yr vs 0.83%/yr for LSVQX.

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и LSVQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и LSV Small Cap Value Fund (LSVQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMFFX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у LSVQX с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции WMFFX превзошли акции LSVQX по среднегодовой доходности: 12.74% против 8.72% соответственно.

WMFFX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.46%
6 месяцев
4.89%
1 год
15.75%
3 года*
17.84%
5 лет*
11.59%
10 лет*
12.74%

LSVQX

1 день
-0.85%
1 месяц
0.72%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.18%
1 год
27.16%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.57%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMFFX и LSVQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		4.46%17.42%19.24%16.96%-8.27%28.71%7.89%25.03%-5.98%20.23%
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		13.33%7.31%4.23%19.02%-6.24%34.54%-5.98%20.59%-17.41%6.12%

Correlation

The correlation between WMFFX and LSVQX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2013 г.

0.78

The correlation between WMFFX and LSVQX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

LSV Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с PVALWMFFX с IDIVXWMFFX с FELVWMFFX с JAVA
Часто сравнивают с LSVQX:
LSVQX с AVUVLSVQX с DFASLSVQX с IUSVLSVQX с VOOLSVQX с schdLSVQX с FDGRXLSVQX с SPY

Доходность на риск

WMFFX vs. LSVQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LSVQX
Ранг доходности на риск LSVQX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVQX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVQX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVQX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVQX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVQX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFFX c LSVQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и LSV Small Cap Value Fund (LSVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMFFXLSVQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.85

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.73

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.41

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

10.07

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMFFX vs. LSVQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFFX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSVQX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFFX и LSVQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMFFXLSVQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.85

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.37

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.36

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.40

+0.19

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и LSVQX

Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки LSVQX в -54.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и LSVQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMFFXLSVQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-54.77%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-8.48%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-25.76%

+11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-25.76%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-54.77%

+20.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.85%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-7.44%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.86%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и LSVQX

Текущая волатильность для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) составляет 2.54%, в то время как у LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMFFXLSVQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

4.12%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

10.42%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

15.63%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

20.36%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

24.30%

-7.97%

Сравнение комиссий WMFFX и LSVQX

WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии LSVQX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и LSVQX

Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности LSVQX в 7.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		7.17%8.13%1.78%4.73%2.02%1.45%1.83%2.04%7.00%4.78%2.35%3.59%
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		9.87%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%

Часто задаваемые вопросы

WMFFX and LSVQX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVQX has higher volatility (4.12%) compared to WMFFX (2.54%). In terms of maximum drawdown, WMFFX dropped -47.21% vs LSVQX's -54.77%.

LSVQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMFFX и LSVQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор