PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMFFX с JMUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMFFX с JMUEX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WMFFX (Washington Mutual Investors Fund Class F-2) and JMUEX (JPMorgan U.S. Equity Fund) are both mutual funds - WMFFX is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500, while JMUEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, WMFFX returned 12.74%/yr vs 15.54%/yr for JMUEX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. WMFFX charges 0.37%/yr vs 0.57%/yr for JMUEX.

Доходность

Сравнение доходности WMFFX и JMUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMFFX показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у JMUEX с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции WMFFX уступали акциям JMUEX по среднегодовой доходности: 12.74% против 15.54% соответственно.

WMFFX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.46%
6 месяцев
4.89%
1 год
15.75%
3 года*
17.84%
5 лет*
11.59%
10 лет*
12.74%

JMUEX

1 день
-2.80%
1 месяц
-1.14%
С начала года
3.12%
6 месяцев
2.74%
1 год
16.66%
3 года*
20.45%
5 лет*
12.90%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMFFX и JMUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		4.46%17.42%19.24%16.96%-8.27%28.71%7.89%25.03%-5.98%20.23%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		3.12%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%32.26%-5.90%21.52%

Correlation

The correlation between WMFFX and JMUEX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г.

0.95

The correlation between WMFFX and JMUEX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

JPMorgan U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с EICIXWMFFX с GSFTXWMFFX с PVALWMFFX с IDIVXWMFFX с FELVWMFFX с JAVA
Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с CMEUXJMUEX с FXAIXJMUEX с VOOJMUEX с IJR

Доходность на риск

WMFFX vs. JMUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMFFX c JMUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMFFXJMUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.42

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.96

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.49

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

6.01

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMFFX vs. JMUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMFFX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMUEX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMFFX и JMUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMFFXJMUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.02

Просадки

Сравнение просадок WMFFX и JMUEX

Максимальная просадка WMFFX за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки JMUEX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMFFX и JMUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMFFXJMUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-52.11%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-11.92%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-19.11%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-24.60%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-33.35%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-3.07%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-8.78%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.96%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WMFFX и JMUEX

Текущая волатильность для Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) составляет 2.54%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что WMFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMFFXJMUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

4.15%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

9.87%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

12.58%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

17.45%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.58%

-2.25%

Сравнение комиссий WMFFX и JMUEX

WMFFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии JMUEX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMFFX и JMUEX

Дивидендная доходность WMFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности JMUEX в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		5.70%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		9.87%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%

Часто задаваемые вопросы

WMFFX and JMUEX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMUEX has higher volatility (4.15%) compared to WMFFX (2.54%). In terms of maximum drawdown, WMFFX dropped -47.21% vs JMUEX's -52.11%.

WMFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMFFX и JMUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор