PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с XHYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WM с XHYD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while XHYD (BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Consumer Non-Cyclical. Over the past 3 years, WM returned 11.63%/yr vs 7.51%/yr for XHYD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и XHYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у XHYD с доходностью 0.44%.

WM

1 день
-1.93%
1 месяц
0.79%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.67%
1 год
-7.08%
3 года*
11.63%
5 лет*
10.86%
10 лет*
15.25%

XHYD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.97%
1 год
5.22%
3 года*
7.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и XHYD

2026 (YTD)2025202420232022
WM
Waste Management, Inc.		-0.81%10.50%14.28%16.20%11.42%
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		0.44%8.33%6.29%11.75%-5.80%

Correlation

The correlation between WM and XHYD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.19

The correlation between WM and XHYD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с XHYD:
XHYD с BBDD.LXHYD с XHYFXHYD с BSJPXHYD с EUNL.DEXHYD с SPYXHYD с SKORXHYD с AAPL

Доходность на риск

WM vs. XHYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XHYD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c XHYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMXHYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.55

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.20

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.36

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

10.53

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WM vs. XHYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа XHYD равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и XHYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMXHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.55

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.67

-0.31

Просадки

Сравнение просадок WM и XHYD

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки XHYD в -11.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и XHYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMXHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-11.02%

-66.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-2.49%

-14.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-3.70%

-14.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-1.08%

-10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-2.04%

-15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

0.56%

+6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и XHYD

Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF (XHYD) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMXHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

1.83%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

3.28%

+10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

3.79%

+14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

7.15%

+11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

7.15%

+12.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и XHYD

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как XHYD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WM
Waste Management, Inc.		1.64%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%
XHYD
BondBloxx US High Yield Consumer Non-Cyclicals Sector ETF		5.31%5.83%6.32%5.80%5.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WM and XHYD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WM has higher volatility (5.91%) compared to XHYD (1.83%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs XHYD's -11.02%.

XHYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и XHYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор