Сравнение WM с VTR
WM (Waste Management, Inc.) and VTR (Ventas, Inc.) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while VTR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, WM returned 15.25%/yr vs 5.81%/yr for VTR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и VTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у VTR с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции VTR по среднегодовой доходности: 15.25% против 5.81% соответственно.
WM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 15.25%
VTR
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение доходности по годам WM и VTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | -0.81% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
VTR Ventas, Inc. | 3.55% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
Correlation
The correlation between WM and VTR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1998 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
WM:
$87.41B
VTR:
$38.75B
WM:
$6.91
VTR:
$0.55
WM:
31.28
VTR:
144.46
WM:
2.56
VTR:
4.13
WM:
3.44
VTR:
6.13
WM:
8.72
VTR:
2.95
WM:
$25.41B
VTR:
$6.13B
WM:
$5.61B
VTR:
-$261.17M
WM:
$6.96B
VTR:
$2.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. VTR — Ранг доходности на риск
WM
VTR
Сравнение WM c VTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WM | VTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.29 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 9.00 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WM | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.51 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.17 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.30 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок WM и VTR
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что меньше максимальной просадки VTR в -83.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и VTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -83.38% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -12.52% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -19.35% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -41.80% | +23.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -76.92% | +46.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -11.88% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -18.20% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 3.18% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и VTR
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.91%, в то время как у Ventas, Inc. (VTR) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 7.93% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 14.62% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 19.04% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 24.96% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 34.77% | -15.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и VTR
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VTR в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 2.46% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
WM Waste Management, Inc. | 1.64% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и VTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и VTR
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
VTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
VTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
WM and VTR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTR has higher volatility (7.93%) compared to WM (5.91%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs VTR's -83.38%.
VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и VTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор