PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с SIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WM с SIE.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) and SIE.DE (Siemens Aktiengesellschaft) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WM in Waste Management, SIE.DE in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, WM returned 15.25%/yr vs 15.89%/yr for SIE.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и SIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WM торгуется в USD, в то время как SIE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у SIE.DE с доходностью 14.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WM имеют среднегодовую доходность 15.25%, а акции SIE.DE немного впереди с 15.89%.

WM

1 день
-1.93%
1 месяц
0.79%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.67%
1 год
-7.08%
3 года*
11.63%
5 лет*
10.86%
10 лет*
15.25%

SIE.DE

1 день
-0.97%
1 месяц
1.16%
С начала года
14.82%
6 месяцев
18.29%
1 год
29.41%
3 года*
25.98%
5 лет*
16.78%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и SIE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		-0.81%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		14.82%46.53%7.60%39.17%-17.49%22.83%27.65%22.31%-17.33%17.32%

Correlation

The correlation between WM and SIE.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

0.27

The correlation between WM and SIE.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

Siemens Aktiengesellschaft

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с SIE.DE:
SIE.DE с SIEGYSIE.DE с SHL.DESIE.DE с SPYSIE.DE с DAXSIE.DE с AMKBYSIE.DE с ENEL.MISIE.DE с QQQ

Доходность на риск

WM vs. SIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SIE.DE
Ранг доходности на риск SIE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIE.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIE.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIE.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c SIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMSIE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.88

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.38

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.18

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.34

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

4.34

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WM vs. SIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SIE.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и SIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMSIE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.88

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.53

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.27

+0.09

Просадки

Сравнение просадок WM и SIE.DE

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки SIE.DE в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и SIE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMSIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-71.30%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-21.96%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-29.45%

+11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-45.94%

+27.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-52.49%

+22.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-2.55%

-9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-17.74%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

6.80%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и SIE.DE

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.91%, в то время как у Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMSIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

9.31%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

26.41%

-12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

33.43%

-14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

32.48%

-13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

29.78%

-10.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и SIE.DE

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SIE.DE в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		1.97%2.17%2.49%2.50%3.09%2.29%3.32%3.62%4.21%3.44%3.32%4.07%
WM
Waste Management, Inc.		1.64%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и SIE.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Siemens Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. WM значения в USD, SIE.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

WM and SIE.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и SIE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор