PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WM с SCHX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Over the past 10 years, WM returned 15.25%/yr vs 15.20%/yr for SCHX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 8.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WM имеют среднегодовую доходность 15.25%, а акции SCHX немного отстают с 15.20%.

WM

1 день
-1.93%
1 месяц
0.79%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.67%
1 год
-7.08%
3 года*
11.63%
5 лет*
10.86%
10 лет*
15.25%

SCHX

1 день
0.28%
1 месяц
0.45%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.52%
1 год
24.19%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.87%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		-0.81%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.56%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between WM and SCHX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.49

The correlation between WM and SCHX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

WM vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.98

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.68

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.36

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.69

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

12.15

-13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WM vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.98

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.84

-0.48

Просадки

Сравнение просадок WM и SCHX

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-34.33%

-43.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-9.02%

-7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-19.04%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-25.41%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-34.33%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-2.64%

-8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-3.97%

-13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

2.00%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и SCHX

Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

3.84%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

9.44%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

12.27%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

17.16%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

18.17%

+1.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и SCHX

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SCHX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.03%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
WM
Waste Management, Inc.		1.64%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

WM and SCHX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WM has higher volatility (5.91%) compared to SCHX (3.84%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs SCHX's -34.33%.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор