PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с RIO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WM с RIO.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) and RIO.L (Rio Tinto PLC) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, WM returned 15.25%/yr vs 22.04%/yr for RIO.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и RIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WM торгуется в USD, в то время как RIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у RIO.L с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям RIO.L по среднегодовой доходности: 15.25% против 22.04% соответственно.

WM

1 день
-1.93%
1 месяц
0.79%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.67%
1 год
-7.08%
3 года*
11.63%
5 лет*
10.86%
10 лет*
15.25%

RIO.L

1 день
0.08%
1 месяц
-3.38%
С начала года
29.22%
6 месяцев
42.87%
1 год
81.14%
3 года*
23.68%
5 лет*
11.89%
10 лет*
22.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и RIO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		-0.81%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
RIO.L
Rio Tinto PLC		29.22%44.94%-14.82%12.61%17.90%-0.65%34.36%33.42%-5.37%43.93%

Correlation

The correlation between WM and RIO.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.19

The correlation between WM and RIO.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WM:

$87.41B

RIO.L:

£124.62B

EPS

WM:

$6.91

RIO.L:

£13.15

Коэффициент P/E

WM:

31.28

RIO.L:

5.78

Коэффициент P/S

WM:

3.44

RIO.L:

1.12

Коэффициент P/B

WM:

8.72

RIO.L:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

WM:

$25.41B

RIO.L:

£111.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

WM:

$5.61B

RIO.L:

£45.93B

EBITDA (12 мес.)

WM:

$6.96B

RIO.L:

£44.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

Rio Tinto PLC

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с RIO.L:
RIO.L с RIORIO.L с SPYRIO.L с INDA.DERIO.L с EMG.LRIO.L с XSX7.DERIO.L с RKT.LRIO.L с WINC.AS

Доходность на риск

WM vs. RIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RIO.L
Ранг доходности на риск RIO.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c RIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMRIO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.94

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
3.60

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.45

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

5.25

-5.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

19.91

-20.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WM vs. RIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа RIO.L равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и RIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMRIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.94

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.21

+0.16

Просадки

Сравнение просадок WM и RIO.L

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что меньше максимальной просадки RIO.L в -88.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и RIO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMRIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-88.71%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-15.38%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-23.98%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-35.65%

+17.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-38.42%

+8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-9.32%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-28.11%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

4.06%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и RIO.L

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.91%, в то время как у Rio Tinto PLC (RIO.L) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMRIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

11.59%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

22.89%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

27.52%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

29.43%

-10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

30.77%

-11.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и RIO.L

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности RIO.L в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIO.L
Rio Tinto PLC		3.95%4.75%7.16%5.53%9.90%14.14%5.43%5.76%6.07%4.66%3.42%7.42%
WM
Waste Management, Inc.		1.64%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и RIO.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Rio Tinto PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
6.23B
30.91B
(WM) Общая выручка
(RIO.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WM значения в USD, RIO.L значения в GBp

Сравнение рентабельности WM и RIO.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Waste Management, Inc. и Rio Tinto PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
26.6%
Активы портфеля
WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RIO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

RIO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

RIO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

WM and RIO.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и RIO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор