Сравнение WM с RHHBY
WM (Waste Management, Inc.) and RHHBY (Roche Holding AG) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while RHHBY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, WM returned 15.25%/yr vs 7.66%/yr for RHHBY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и RHHBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у RHHBY с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции RHHBY по среднегодовой доходности: 15.25% против 7.66% соответственно.
WM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 15.25%
RHHBY
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам WM и RHHBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | -0.81% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
RHHBY Roche Holding AG | 1.04% | 52.86% | 0.23% | -4.02% | -22.21% | 20.20% | 9.94% | 33.47% | 2.16% | 14.32% |
Correlation
The correlation between WM and RHHBY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.24 |
The correlation between WM and RHHBY shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$6.91
RHHBY:
$5.42
WM:
31.28
RHHBY:
9.33
WM:
3.44
RHHBY:
1.51
WM:
$25.41B
RHHBY:
$107.65B
WM:
$5.61B
RHHBY:
$79.28B
WM:
$6.96B
RHHBY:
$31.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. RHHBY — Ранг доходности на риск
WM
RHHBY
Сравнение WM c RHHBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Roche Holding AG (RHHBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WM | RHHBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.43 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 3.49 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WM | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.01 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.20 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.34 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WM и RHHBY
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки RHHBY в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и RHHBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -45.73% | -32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -19.38% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -23.46% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -40.88% | +22.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -40.88% | +10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -13.99% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -12.84% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 7.91% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и RHHBY
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.91%, в то время как у Roche Holding AG (RHHBY) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHHBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 8.10% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 18.55% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 27.48% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 23.39% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 22.58% | -3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и RHHBY
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности RHHBY в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHHBY Roche Holding AG | 3.07% | 2.69% | 3.87% | 3.55% | 3.23% | 1.57% | 1.66% | 1.70% | 3.58% | 3.25% | 3.57% | 2.91% |
WM Waste Management, Inc. | 1.64% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и RHHBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Roche Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и RHHBY
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RHHBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о валовой прибыли в 21.75B при выручке в 30.32B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
RHHBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила об операционной прибыли в 7.05B при выручке в 30.32B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
RHHBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.32B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
WM and RHHBY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RHHBY has higher volatility (8.10%) compared to WM (5.91%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs RHHBY's -45.73%.
RHHBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и RHHBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор