Сравнение WM с PEP
WM (Waste Management, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WM returned 15.25%/yr vs 6.34%/yr for PEP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 15.25% против 6.34% соответственно.
WM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 15.25%
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам WM и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | -0.81% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between WM and PEP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1991 г. | 0.26 |
The correlation between WM and PEP shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$87.41B
PEP:
$192.87B
WM:
$6.91
PEP:
$6.37
WM:
31.28
PEP:
22.07
WM:
2.56
PEP:
7.64
WM:
3.44
PEP:
2.02
WM:
8.72
PEP:
9.02
WM:
$25.41B
PEP:
$95.45B
WM:
$5.61B
PEP:
$51.60B
WM:
$6.96B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. PEP — Ранг доходности на риск
WM
PEP
Сравнение WM c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WM | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.77 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 2.04 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WM | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.58 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.13 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.32 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок WM и PEP
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -73.92% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -16.25% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -29.17% | +11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -30.32% | +12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -30.32% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -19.80% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -13.65% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 6.12% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и PEP
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.91%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 6.35% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 14.92% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 21.77% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 18.38% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 19.67% | -0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и PEP
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
WM Waste Management, Inc. | 1.64% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и PEP
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
WM and PEP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (6.35%) compared to WM (5.91%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор