PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WM с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WM и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 15.25% против 18.91% соответственно.


WM

1 день
-1.93%
1 месяц
0.79%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.67%
1 год
-7.08%
3 года*
11.63%
5 лет*
10.86%
10 лет*
15.25%

MGK

1 день
0.45%
1 месяц
-0.30%
С начала года
6.52%
6 месяцев
5.59%
1 год
25.21%
3 года*
25.50%
5 лет*
15.44%
10 лет*
18.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и MGK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.
-0.81%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
6.52%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between WM and MGK is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.44

The correlation between WM and MGK shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Waste Management, Inc.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Доходность на риск

WM vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WM
Ранг доходности на риск WM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2323
Ранг коэф-та Мартина

MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.27

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.50

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

5.15

-6.10

WM vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WMMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.52

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.65

-0.28

Просадки

Сравнение просадок WM и MGK

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и MGK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WMMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-47.97%

-29.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-16.85%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-23.36%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-36.01%

+17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-36.01%

+5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-4.56%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-7.47%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

4.91%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и MGK

Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WMMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.41%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

12.96%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

16.65%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

22.69%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

21.92%

-2.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и MGK

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности MGK в 0.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
WM
Waste Management, Inc.
1.64%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы


WM and MGK have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WM has higher volatility (5.91%) compared to MGK (5.41%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs MGK's -47.97%.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор