PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WM с ITOT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Over the past 10 years, WM returned 15.25%/yr vs 14.81%/yr for ITOT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WM и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 9.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WM имеют среднегодовую доходность 15.25%, а акции ITOT немного отстают с 14.81%.

WM

1 день
-1.93%
1 месяц
0.79%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.67%
1 год
-7.08%
3 года*
11.63%
5 лет*
10.86%
10 лет*
15.25%

ITOT

1 день
0.31%
1 месяц
0.42%
С начала года
9.09%
6 месяцев
8.99%
1 год
24.90%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		-0.81%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.09%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between WM and ITOT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2004 г.

0.51

The correlation between WM and ITOT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

WM vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.01

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.71

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.36

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.81

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

12.79

-13.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WM vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.01

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.57

-0.21

Просадки

Сравнение просадок WM и ITOT

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-55.20%

-22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-8.90%

-7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-19.44%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-25.36%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-35.00%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-2.65%

-8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-6.97%

-10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

1.95%

+5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и ITOT

Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

3.91%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

9.56%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

12.49%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

17.40%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

18.29%

+1.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и ITOT

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности ITOT в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
WM
Waste Management, Inc.		1.64%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

WM and ITOT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WM has higher volatility (5.91%) compared to ITOT (3.91%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs ITOT's -55.20%.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор