PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с HLMA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WM с HLMA.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) and HLMA.L (Halma plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WM in Waste Management, HLMA.L in Conglomerates. Over the past 10 years, WM returned 15.25%/yr vs 17.59%/yr for HLMA.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и HLMA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Halma plc (HLMA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WM торгуется в USD, в то время как HLMA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLMA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у HLMA.L с доходностью 32.29%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям HLMA.L по среднегодовой доходности: 15.25% против 17.59% соответственно.

WM

1 день
-1.93%
1 месяц
0.79%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.67%
1 год
-7.08%
3 года*
11.63%
5 лет*
10.86%
10 лет*
15.25%

HLMA.L

1 день
1.30%
1 месяц
1.59%
С начала года
32.29%
6 месяцев
29.81%
1 год
57.48%
3 года*
28.56%
5 лет*
11.63%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и HLMA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		-0.81%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
HLMA.L
Halma plc		32.29%42.52%16.72%22.94%-44.39%30.29%20.15%62.62%3.28%55.63%

Correlation

The correlation between WM and HLMA.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.22

The correlation between WM and HLMA.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WM:

$87.41B

HLMA.L:

£17.89B

EPS

WM:

$6.91

HLMA.L:

£1.46

Коэффициент P/E

WM:

31.28

HLMA.L:

32.33

Коэффициент PEG

WM:

2.56

HLMA.L:

3.11

Коэффициент P/S

WM:

3.44

HLMA.L:

4.49

Коэффициент P/B

WM:

8.72

HLMA.L:

9.00

Общая выручка (12 мес.)

WM:

$25.41B

HLMA.L:

£3.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

WM:

$5.61B

HLMA.L:

£1.17B

EBITDA (12 мес.)

WM:

$6.96B

HLMA.L:

£936.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

Halma plc

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с HLMA.L:
HLMA.L с MSI.LHLMA.L с CGEO.LHLMA.L с QQQHLMA.L с RMS.PAHLMA.L с HMWO.LHLMA.L с VOOHLMA.L с AMZN

Доходность на риск

WM vs. HLMA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HLMA.L
Ранг доходности на риск HLMA.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMA.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMA.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMA.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c HLMA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Halma plc (HLMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMHLMA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.18

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
3.07

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

3.96

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

14.76

-15.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WM vs. HLMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа HLMA.L равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и HLMA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMHLMA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.18

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.16

Просадки

Сравнение просадок WM и HLMA.L

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки HLMA.L в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и HLMA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMHLMA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-60.44%

-17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-14.43%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-28.38%

+10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-49.10%

+30.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-49.10%

+19.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-3.82%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-13.57%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

3.88%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и HLMA.L

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.91%, в то время как у Halma plc (HLMA.L) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMHLMA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

9.55%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

20.83%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

26.27%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

28.24%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

26.95%

-7.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и HLMA.L

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности HLMA.L в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMA.L
Halma plc		0.50%0.67%0.83%0.91%0.98%0.57%0.69%0.76%1.11%1.12%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.64%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и HLMA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Halma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.23B
1.24B
(WM) Общая выручка
(HLMA.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WM значения в USD, HLMA.L значения в GBp

Сравнение рентабельности WM и HLMA.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Waste Management, Inc. и Halma plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HLMA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

HLMA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

HLMA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

Часто задаваемые вопросы

WM and HLMA.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и HLMA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор