Сравнение WM с ETN
WM (Waste Management, Inc.) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WM in Waste Management, ETN in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, WM returned 15.25%/yr vs 23.50%/yr for ETN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 27.32%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 15.25% против 23.50% соответственно.
WM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 15.25%
ETN
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 23.50%
Сравнение доходности по годам WM и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | -0.81% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
ETN Eaton Corporation plc | 27.32% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Correlation
The correlation between WM and ETN is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1991 г. | 0.30 |
The correlation between WM and ETN shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$87.41B
ETN:
$156.90B
WM:
$6.91
ETN:
$10.22
WM:
31.28
ETN:
39.43
WM:
2.56
ETN:
2.14
WM:
3.44
ETN:
5.52
WM:
8.72
ETN:
7.94
WM:
$25.41B
ETN:
$28.52B
WM:
$5.61B
ETN:
$7.87B
WM:
$6.96B
ETN:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. ETN — Ранг доходности на риск
WM
ETN
Сравнение WM c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WM | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.14 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.21 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 2.63 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WM | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.71 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок WM и ETN
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -68.95% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -19.14% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -34.46% | +16.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -34.46% | +16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -44.55% | +14.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -6.64% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -14.90% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 8.78% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и ETN
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.91%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 12.39% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 25.71% | -12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 32.58% | -13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 30.03% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 30.01% | -10.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и ETN
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности ETN в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.06% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
WM Waste Management, Inc. | 1.64% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и ETN
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
WM and ETN have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (12.39%) compared to WM (5.91%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs ETN's -68.95%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор