Сравнение WM с CAT
WM (Waste Management, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WM in Waste Management, CAT in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, WM returned 15.25%/yr vs 31.20%/yr for CAT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 60.51%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 15.25% против 31.20% соответственно.
WM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 15.25%
CAT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 60.51%
- 6 месяцев
- 54.15%
- 1 год
- 161.94%
- 3 года*
- 59.74%
- 5 лет*
- 33.67%
- 10 лет*
- 31.20%
Сравнение доходности по годам WM и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | -0.81% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
CAT Caterpillar Inc. | 60.51% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between WM and CAT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1991 г. | 0.27 |
The correlation between WM and CAT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$87.41B
CAT:
$426.51B
WM:
$6.91
CAT:
$20.07
WM:
31.28
CAT:
45.62
WM:
2.56
CAT:
3.02
WM:
3.44
CAT:
6.07
WM:
8.72
CAT:
22.86
WM:
$25.41B
CAT:
$70.76B
WM:
$5.61B
CAT:
$23.01B
WM:
$6.96B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. CAT — Ранг доходности на риск
WM
CAT
Сравнение WM c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WM | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.69 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 11.74 | -12.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 38.95 | -39.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WM | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 4.76 | -5.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.10 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WM и CAT
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -73.43% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -13.88% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -34.05% | +15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -34.05% | +15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -43.36% | +13.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -2.64% | -8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -19.74% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 4.18% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и CAT
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.91%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 10.77% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 27.35% | -13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 34.31% | -15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 30.67% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 30.89% | -11.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и CAT
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности CAT в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
WM Waste Management, Inc. | 1.64% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и CAT
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
WM and CAT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (10.77%) compared to WM (5.91%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор