PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с ASWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WM с ASWC.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Over the past year, WM returned -7.08% vs 18.26% for ASWC.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и ASWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WM торгуется в USD, в то время как ASWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASWC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у ASWC.DE с доходностью 11.72%.

WM

1 день
-1.93%
1 месяц
0.79%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.67%
1 год
-7.08%
3 года*
11.63%
5 лет*
10.86%
10 лет*
15.25%

ASWC.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
7.03%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.72%
1 год
18.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и ASWC.DE

2026 (YTD)202520242023
WM
Waste Management, Inc.		-0.81%10.50%14.28%5.40%
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		11.72%56.13%31.39%16.03%

Correlation

The correlation between WM and ASWC.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.09

The correlation between WM and ASWC.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS

Доходность на риск

WM vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMASWC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.93

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.42

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.17

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.48

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

3.59

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WM vs. ASWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ASWC.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и ASWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMASWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.93

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

2.03

-1.67

Просадки

Сравнение просадок WM и ASWC.DE

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и ASWC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMASWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-12.88%

-64.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-12.88%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-3.01%

-8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-2.59%

-15.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

5.31%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и ASWC.DE

Waste Management, Inc. (WM) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) имеют волатильность 5.91% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMASWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.18%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

16.05%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

20.50%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

19.47%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

19.47%

+0.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и ASWC.DE

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.64%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

WM and ASWC.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и ASWC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор