Сравнение WLFC с SFM
WLFC (Willis Lease Finance Corporation) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. WLFC operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WLFC returned 22.76%/yr vs 13.98%/yr for SFM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLFC и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLFC показывает доходность 37.38%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции WLFC превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 22.76% против 13.98% соответственно.
WLFC
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 46.82%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 66.89%
- 5 лет*
- 33.36%
- 10 лет*
- 22.76%
SFM
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- -48.76%
- 3 года*
- 36.73%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам WLFC и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 37.38% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.80% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between WLFC and SFM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г. | 0.11 |
The correlation between WLFC and SFM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WLFC:
$1.35B
SFM:
$8.29B
WLFC:
$17.02
SFM:
$5.20
WLFC:
10.91
SFM:
16.68
WLFC:
0.00
SFM:
0.61
WLFC:
1.74
SFM:
0.95
WLFC:
1.94
SFM:
5.78
WLFC:
$757.62M
SFM:
$8.90B
WLFC:
$405.87M
SFM:
$3.41B
WLFC:
$416.98M
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLFC vs. SFM — Ранг доходности на риск
WLFC
SFM
Сравнение WLFC c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLFC | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.79 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.79 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -1.09 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLFC | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -1.06 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.66 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WLFC и SFM
Максимальная просадка WLFC за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLFC и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLFC | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -72.88% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.84% | -62.17% | +30.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -63.48% | +13.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.88% | -63.48% | +13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.76% | -63.48% | -16.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.15% | -51.72% | +29.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -40.28% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.64% | 44.98% | -29.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLFC и SFM
Willis Lease Finance Corporation (WLFC) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что WLFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLFC | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 13.71% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.70% | 30.32% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.65% | 46.09% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.75% | 39.26% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.94% | 37.82% | +13.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLFC и SFM
Дивидендная доходность WLFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.78% | 0.85% | 0.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLFC и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Lease Finance Corporation и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLFC и SFM
WLFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
WLFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.79M при выручке в 194.35M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
WLFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.66M при выручке в 194.35M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
WLFC and SFM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLFC has higher volatility (15.04%) compared to SFM (13.71%). In terms of maximum drawdown, WLFC dropped -88.12% vs SFM's -72.88%.
WLFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLFC и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор