Сравнение WLFC с LFVN
WLFC (Willis Lease Finance Corporation) and LFVN (LifeVantage Corporation) are both stocks. WLFC operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WLFC returned 22.76%/yr vs -1.37%/yr for LFVN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLFC и LFVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLFC показывает доходность 37.38%, что значительно ниже, чем у LFVN с доходностью 76.52%. За последние 10 лет акции WLFC превзошли акции LFVN по среднегодовой доходности: 22.76% против -1.37% соответственно.
WLFC
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 46.82%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 66.89%
- 5 лет*
- 33.36%
- 10 лет*
- 22.76%
LFVN
- 1 день
- 7.32%
- 1 месяц
- 101.66%
- С начала года
- 76.52%
- 6 месяцев
- 64.50%
- 1 год
- -12.25%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- -1.37%
Сравнение доходности по годам WLFC и LFVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 37.38% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
LFVN LifeVantage Corporation | 76.52% | -64.29% | 197.21% | 74.03% | -39.78% | -32.19% | -40.29% | 18.35% | 177.10% | -41.60% |
Correlation
The correlation between WLFC and LFVN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.08 |
The correlation between WLFC and LFVN shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WLFC:
$1.35B
LFVN:
$135.46M
WLFC:
$17.02
LFVN:
$0.45
WLFC:
10.91
LFVN:
23.94
WLFC:
0.00
LFVN:
0.59
WLFC:
1.74
LFVN:
0.71
WLFC:
1.94
LFVN:
4.06
WLFC:
$757.62M
LFVN:
$195.32M
WLFC:
$405.87M
LFVN:
$152.62M
WLFC:
$416.98M
LFVN:
$8.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLFC vs. LFVN — Ранг доходности на риск
WLFC
LFVN
Сравнение WLFC c LFVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и LifeVantage Corporation (LFVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLFC | LFVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.17 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -0.25 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLFC | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.17 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.13 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | -0.02 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.03 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок WLFC и LFVN
Максимальная просадка WLFC за все время составила -88.12%, что меньше максимальной просадки LFVN в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLFC и LFVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLFC | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -99.57% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.84% | -71.73% | +39.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -83.90% | +34.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.88% | -83.90% | +34.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.76% | -83.90% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.15% | -89.02% | +66.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -89.58% | +47.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.64% | 48.48% | -32.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLFC и LFVN
Текущая волатильность для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) составляет 15.04%, в то время как у LifeVantage Corporation (LFVN) волатильность равна 35.26%. Это указывает на то, что WLFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLFC | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 35.26% | -20.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.70% | 58.94% | -22.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.65% | 71.04% | -24.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.75% | 64.91% | -22.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.94% | 61.39% | -10.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLFC и LFVN
Дивидендная доходность WLFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности LFVN в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LFVN LifeVantage Corporation | 1.73% | 2.84% | 0.88% | 8.33% | 2.42% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.78% | 0.85% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLFC и LFVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Lease Finance Corporation и LifeVantage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLFC и LFVN
WLFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LFVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
WLFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.79M при выручке в 194.35M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
LFVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
WLFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.66M при выручке в 194.35M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
LFVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
WLFC and LFVN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFVN has higher volatility (35.26%) compared to WLFC (15.04%). In terms of maximum drawdown, WLFC dropped -88.12% vs LFVN's -99.57%.
WLFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLFC и LFVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор