Сравнение WLFC с EAT
WLFC (Willis Lease Finance Corporation) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. WLFC operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WLFC returned 22.76%/yr vs 13.68%/yr for EAT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLFC и EAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLFC показывает доходность 37.38%, что значительно выше, чем у EAT с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции WLFC превзошли акции EAT по среднегодовой доходности: 22.76% против 13.68% соответственно.
WLFC
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 46.82%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 66.89%
- 5 лет*
- 33.36%
- 10 лет*
- 22.76%
EAT
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- 59.52%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 13.68%
Сравнение доходности по годам WLFC и EAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 37.38% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
EAT Brinker International, Inc. | 1.83% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
Correlation
The correlation between WLFC and EAT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1996 г. | 0.14 |
The correlation between WLFC and EAT shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WLFC:
$1.35B
EAT:
$6.50B
WLFC:
$17.02
EAT:
$10.14
WLFC:
10.91
EAT:
14.41
WLFC:
0.00
EAT:
0.33
WLFC:
1.74
EAT:
1.16
WLFC:
1.94
EAT:
16.02
WLFC:
$757.62M
EAT:
$5.73B
WLFC:
$405.87M
EAT:
$3.45B
WLFC:
$416.98M
EAT:
$807.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLFC vs. EAT — Ранг доходности на риск
WLFC
EAT
Сравнение WLFC c EAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLFC | EAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.34 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -0.69 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLFC | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.32 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.37 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.25 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.28 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок WLFC и EAT
Максимальная просадка WLFC за все время составила -88.12%, примерно равная максимальной просадке EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLFC и EAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLFC | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -88.40% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.84% | -44.41% | +12.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -45.92% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.88% | -65.54% | +15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.76% | -84.94% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.15% | -22.73% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -24.34% | -18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.64% | 21.68% | -6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLFC и EAT
Текущая волатильность для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) составляет 15.04%, в то время как у Brinker International, Inc. (EAT) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что WLFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLFC | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 16.59% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.70% | 35.50% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.65% | 46.55% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.75% | 48.95% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.94% | 55.09% | -4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLFC и EAT
Дивидендная доходность WLFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как EAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.78% | 0.85% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLFC и EAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Lease Finance Corporation и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLFC и EAT
WLFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
WLFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.79M при выручке в 194.35M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
WLFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.66M при выручке в 194.35M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
WLFC and EAT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAT has higher volatility (16.59%) compared to WLFC (15.04%). In terms of maximum drawdown, WLFC dropped -88.12% vs EAT's -88.40%.
WLFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLFC и EAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор