Сравнение WLFC с BYRN
WLFC (Willis Lease Finance Corporation) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WLFC in Rental & Leasing Services, BYRN in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, WLFC returned 22.76%/yr vs 9.80%/yr for BYRN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLFC и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLFC показывает доходность 37.38%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -63.61%. За последние 10 лет акции WLFC превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 22.76% против 9.80% соответственно.
WLFC
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 46.82%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 66.89%
- 5 лет*
- 33.36%
- 10 лет*
- 22.76%
BYRN
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 14.63%
- С начала года
- -63.61%
- 6 месяцев
- -67.83%
- 1 год
- -80.51%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- -23.91%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам WLFC и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 37.38% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -63.61% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between WLFC and BYRN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.08 |
The correlation between WLFC and BYRN shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WLFC:
$1.35B
BYRN:
$145.60M
WLFC:
$17.02
BYRN:
$0.37
WLFC:
10.91
BYRN:
16.60
WLFC:
1.74
BYRN:
1.21
WLFC:
1.94
BYRN:
2.19
WLFC:
$757.62M
BYRN:
$120.98M
WLFC:
$405.87M
BYRN:
$72.95M
WLFC:
$416.98M
BYRN:
$12.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLFC vs. BYRN — Ранг доходности на риск
WLFC
BYRN
Сравнение WLFC c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLFC | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.71 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.95 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -1.48 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLFC | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -1.09 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | -0.33 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.10 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.04 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок WLFC и BYRN
Максимальная просадка WLFC за все время составила -88.12%, примерно равная максимальной просадке BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLFC и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLFC | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -92.51% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.84% | -85.22% | +53.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -85.49% | +35.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.88% | -92.51% | +42.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.76% | -92.51% | +12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.15% | -82.13% | +59.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -52.34% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.64% | 54.21% | -38.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLFC и BYRN
Текущая волатильность для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) составляет 15.04%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 18.13%. Это указывает на то, что WLFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLFC | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 18.13% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.70% | 59.71% | -23.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.65% | 74.45% | -27.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.75% | 73.24% | -30.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.94% | 95.35% | -44.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLFC и BYRN
Дивидендная доходность WLFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как BYRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.78% | 0.85% | 0.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLFC и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Lease Finance Corporation и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLFC и BYRN
WLFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
WLFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.79M при выручке в 194.35M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
WLFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.66M при выручке в 194.35M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
WLFC and BYRN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (18.13%) compared to WLFC (15.04%). In terms of maximum drawdown, WLFC dropped -88.12% vs BYRN's -92.51%.
WLFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLFC и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор