PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDS.L с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDS.L с VWRP.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - WLDS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Inde, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WLDS.L returned 7.61%/yr vs 12.03%/yr for VWRP.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WLDS.L charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.

Доходность

Сравнение доходности WLDS.L и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLDS.L показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью 10.34%.

WLDS.L

1 день
-0.13%
1 месяц
1.73%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.37%
1 год
30.87%
3 года*
14.30%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—

VWRP.L

1 день
-0.27%
1 месяц
2.31%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.49%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDS.L и VWRP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		13.04%11.75%8.63%11.26%-8.89%16.71%12.54%1.44%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		10.34%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%1.72%

Correlation

The correlation between WLDS.L and VWRP.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.85

The correlation between WLDS.L and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WLDS.L и VWRP.L

Секторы
WLDS.L
VWRP.L

Промышленность

20.5%
11.0%

Технологии

15.2%
29.0%

Финансовые услуги

13.3%
16.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.4%

Здравоохранение

9.5%
8.0%

Сырьевые материалы

8.2%
3.8%

Недвижимость

8.0%
1.9%

Энергетика

5.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
8.8%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Промышленность

WLDS.L
20.5%
VWRP.L
11.0%

Технологии

WLDS.L
15.2%
VWRP.L
29.0%

Финансовые услуги

WLDS.L
13.3%
VWRP.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

WLDS.L
10.6%
VWRP.L
9.4%

Здравоохранение

WLDS.L
9.5%
VWRP.L
8.0%

Сырьевые материалы

WLDS.L
8.2%
VWRP.L
3.8%

Недвижимость

WLDS.L
8.0%
VWRP.L
1.9%

Энергетика

WLDS.L
5.0%
VWRP.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

WLDS.L
3.9%
VWRP.L
5.0%

Коммуникационные услуги

WLDS.L
3.0%
VWRP.L
8.8%

Коммунальные услуги

WLDS.L
2.8%
VWRP.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с XRSG.L
Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L

Доходность на риск

WLDS.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDS.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDS.LVWRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.62

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.61

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

3.86

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

15.62

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDS.L vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDS.L на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRP.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDS.L и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDS.LVWRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.93

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.80

-0.57

Просадки

Сравнение просадок WLDS.L и VWRP.L

Максимальная просадка WLDS.L за все время составила -43.18%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS.L и VWRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDS.LVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.18%

-25.10%

-18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-7.10%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.53%

-17.64%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-17.64%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.87%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-3.38%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.76%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDS.L и VWRP.L

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что WLDS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDS.LVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.00%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

7.75%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

10.47%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

12.88%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

14.95%

+7.51%

Сравнение комиссий WLDS.L и VWRP.L

WLDS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWRP.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDS.L и VWRP.L

Ни WLDS.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WLDS.L and VWRP.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.

WLDS.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while VWRP.L is Global Equities. WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for WLDS.L and 0.22% for VWRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDS.L и VWRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор