PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIP с EWA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIP с EWA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WIP (SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF) and EWA (iShares MSCI-Australia ETF) are both exchange-traded funds - WIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD), while EWA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WIP returned 1.51%/yr vs 8.12%/yr for EWA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WIP и EWA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIP показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у EWA с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции WIP уступали акциям EWA по среднегодовой доходности: 1.51% против 8.12% соответственно.

WIP

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.95%
С начала года
3.03%
6 месяцев
4.34%
1 год
8.35%
3 года*
4.44%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
1.51%

EWA

1 день
0.04%
1 месяц
-4.98%
С начала года
7.18%
6 месяцев
8.80%
1 год
9.92%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.93%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIP и EWA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		3.03%15.18%-8.71%8.84%-15.54%-4.15%8.37%8.62%-5.97%12.73%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		7.18%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%

Correlation

The correlation between WIP and EWA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.43

The correlation between WIP and EWA shifts across timeframes, from 0.42 (10 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

iShares MSCI-Australia ETF

Часто сравнивают с WIP:
WIP с VTIPWIP с EMLCWIP с USHYWIP с ARGTWIP с FLOTWIP с FBNDWIP с BNDW
Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с ^N225EWA с VOOEWA с SPY

Доходность на риск

WIP vs. EWA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIP
Ранг доходности на риск WIP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIP c EWA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и iShares MSCI-Australia ETF (EWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIPEWADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.58

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
0.90

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.00

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

2.80

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIP vs. EWA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIP на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа EWA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIP и EWA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIPEWAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.58

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.25

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.36

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.29

-0.17

Просадки

Сравнение просадок WIP и EWA

Максимальная просадка WIP за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки EWA в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и EWA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIPEWAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-66.98%

+37.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-10.01%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.16%

-21.91%

+10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-24.87%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.84%

-45.54%

+16.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-7.24%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-11.33%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.56%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WIP и EWA

Текущая волатильность для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) составляет 3.11%, в то время как у iShares MSCI-Australia ETF (EWA) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что WIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIPEWAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.98%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

14.39%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

17.22%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

19.77%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

22.63%

-12.46%

Сравнение комиссий WIP и EWA

И WIP, и EWA имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIP и EWA

Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности EWA в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		3.00%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		5.86%5.51%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.91%1.27%1.14%

Часто задаваемые вопросы

WIP and EWA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWA has higher volatility (4.98%) compared to WIP (3.11%). In terms of maximum drawdown, WIP dropped -29.60% vs EWA's -66.98%.

On 10-year performance, EWA leads with 8.12% vs 1.51% for WIP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, WIP has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWA has performed better with a 8.12% return vs 1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WIP and EWA have the same expense ratio: 0.50% per year.

WIP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 3.00% for EWA.

WIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while EWA is Asia Pacific Equities. WIP tracks FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD), while EWA tracks MSCI Australia Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

WIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIP и EWA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор