Сравнение WINC.AS с O
WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) is Global Equity Income fund actively managed by iShares, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past year, WINC.AS returned 24.54% vs 13.14% for O. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WINC.AS и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WINC.AS показывает доходность 8.88%, а O немного ниже – 8.78%.
WINC.AS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам WINC.AS и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 8.88% | 21.56% | 8.92% |
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | 4.80% |
Correlation
The correlation between WINC.AS and O is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINC.AS vs. O — Ранг доходности на риск
WINC.AS
O
Сравнение WINC.AS c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WINC.AS | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.14 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.19 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 2.93 | +12.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WINC.AS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.82 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.48 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок WINC.AS и O
Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINC.AS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -48.45% | +33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -11.10% | +4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -10.00% | +9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -9.21% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 4.50% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINC.AS и O
Текущая волатильность для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) составляет 3.03%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что WINC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINC.AS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 4.81% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 11.89% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 16.10% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 18.89% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 25.64% | -11.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINC.AS и O
Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.64% | 9.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WINC.AS and O have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WINC.AS и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор