PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGMI с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGMI с VEA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. WGMI is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past 3 years, WGMI returned 86.64%/yr vs 18.65%/yr for VEA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WGMI charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности WGMI и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность 71.81%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 12.02%.

WGMI

1 день
6.75%
1 месяц
13.32%
С начала года
71.81%
6 месяцев
41.61%
1 год
235.97%
3 года*
86.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGMI и VEA

2026 (YTD)2025202420232022
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		71.81%72.47%23.54%304.08%-83.48%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-12.92%

Correlation

The correlation between WGMI and VEA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.49

Сравнение распределения секторов WGMI и VEA

Секторы
WGMI
VEA

Финансовые услуги

51.3%
23.3%

Технологии

45.9%
13.8%

Коммуникационные услуги

1.2%
3.4%

Коммунальные услуги

1.2%
3.3%

Промышленность

0.5%
19.2%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

5.4%

Здравоохранение

-

8.2%

Недвижимость

-

2.7%

Финансовые услуги

WGMI
51.3%
VEA
23.3%

Технологии

WGMI
45.9%
VEA
13.8%

Коммуникационные услуги

WGMI
1.2%
VEA
3.4%

Коммунальные услуги

WGMI
1.2%
VEA
3.3%

Промышленность

WGMI
0.5%
VEA
19.2%

Сырьевые материалы

WGMI

-

VEA
7.5%

Потребительский циклический сектор

WGMI

-

VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

WGMI

-

VEA
5.6%

Энергетика

WGMI

-

VEA
5.4%

Здравоохранение

WGMI

-

VEA
8.2%

Недвижимость

WGMI

-

VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

WGMI vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGMI c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGMIVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
1.75

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.39

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

2.42

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

9.39

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGMI vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа VEA равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGMIVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.75

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.24

+0.04

Просадки

Сравнение просадок WGMI и VEA

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGMIVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.76%

-60.68%

-25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.94%

-11.63%

-39.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.79%

-13.45%

-49.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-3.40%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.81%

-13.29%

-29.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

3.00%

+22.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и VEA

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGMIVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.94%

6.03%

+14.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.53%

13.91%

+42.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.50%

16.15%

+60.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.67%

16.63%

+65.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.67%

17.40%

+64.27%

Сравнение комиссий WGMI и VEA

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и VEA

WGMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WGMI and VEA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (20.94%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, WGMI dropped -85.76% vs VEA's -60.68%.

On 3-year performance, WGMI leads with 86.64% vs 18.65% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 86.64% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

VEA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for WGMI.

WGMI is categorized as Cryptocurrency, while VEA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Valkyrie and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for WGMI and 0.03% for VEA.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGMI и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор