PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFMIX с BEXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFMIX с BEXIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WFMIX (Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I) and BEXIX (Baron Emerging Markets Fund) are both mutual funds - WFMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments, while BEXIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, WFMIX returned 10.47%/yr vs 7.83%/yr for BEXIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WFMIX charges 0.80%/yr vs 1.12%/yr for BEXIX.

Доходность

Сравнение доходности WFMIX и BEXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Baron Emerging Markets Fund (BEXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFMIX показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у BEXIX с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции WFMIX превзошли акции BEXIX по среднегодовой доходности: 10.47% против 7.83% соответственно.

WFMIX

1 день
-1.46%
1 месяц
1.88%
С начала года
9.41%
6 месяцев
9.04%
1 год
16.32%
3 года*
11.99%
5 лет*
7.45%
10 лет*
10.47%

BEXIX

1 день
-6.41%
1 месяц
-6.16%
С начала года
13.02%
6 месяцев
14.47%
1 год
28.92%
3 года*
17.88%
5 лет*
2.50%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFMIX и BEXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		9.41%6.14%11.95%9.54%-4.65%28.53%3.27%40.27%-13.12%11.16%
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		13.02%30.11%7.91%8.29%-25.82%-6.06%29.71%18.85%-18.48%40.63%

Correlation

The correlation between WFMIX and BEXIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.57

The correlation between WFMIX and BEXIX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I

Baron Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с WFMIX:
WFMIX с VMGMXWFMIX с ACMVXWFMIX с JVMIXWFMIX с FIIIXWFMIX с IBGIXWFMIX с VOOWFMIX с VMVAX
Часто сравнивают с BEXIX:
BEXIX с VWOBEXIX с SPEMBEXIX с VOOBEXIX с NFFFXBEXIX с BIOPXBEXIX с BFGFXBEXIX с BREIX

Доходность на риск

WFMIX vs. BEXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFMIX
Ранг доходности на риск WFMIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFMIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFMIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFMIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFMIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFMIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BEXIX
Ранг доходности на риск BEXIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEXIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEXIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEXIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEXIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEXIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFMIX c BEXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Baron Emerging Markets Fund (BEXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WFMIXBEXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.46

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.96

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.23

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

7.61

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WFMIX vs. BEXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFMIX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEXIX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFMIX и BEXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WFMIXBEXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.14

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Просадки

Сравнение просадок WFMIX и BEXIX

Максимальная просадка WFMIX за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки BEXIX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и BEXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFMIXBEXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.70%

-45.58%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-13.32%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-16.63%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-41.88%

+19.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.80%

-45.58%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-7.80%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-13.77%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.89%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WFMIX и BEXIX

Текущая волатильность для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) составляет 3.96%, в то время как у Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что WFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFMIXBEXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

9.65%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

17.48%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

20.39%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.70%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

18.09%

+0.81%

Сравнение комиссий WFMIX и BEXIX

WFMIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BEXIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFMIX и BEXIX

Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности BEXIX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		1.81%2.04%0.81%0.69%0.00%1.88%0.35%0.46%0.49%0.45%0.76%0.39%
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		10.28%11.24%8.00%5.51%8.71%9.87%0.66%7.48%2.74%4.41%1.44%4.47%

Часто задаваемые вопросы

WFMIX and BEXIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEXIX has higher volatility (9.65%) compared to WFMIX (3.96%). In terms of maximum drawdown, WFMIX dropped -52.70% vs BEXIX's -45.58%.

BEXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFMIX и BEXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор