PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WFC с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WFC и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wells Fargo & Company (WFC) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WFC показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 8.26% против 8.99% соответственно.


WFC

1 день
-1.20%
1 месяц
7.03%
С начала года
-12.21%
6 месяцев
-9.15%
1 год
8.39%
3 года*
27.47%
5 лет*
14.74%
10 лет*
8.26%

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFC и KO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFC
Wells Fargo & Company
-12.21%35.57%46.48%22.94%-11.92%61.15%-41.65%21.44%-21.83%13.21%
KO
The Coca-Cola Company
14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between WFC and KO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1972 г.

0.28

The correlation between WFC and KO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WFC:

$260.48B

KO:

$343.14B

EPS

WFC:

$6.73

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

WFC:

12.03

KO:

25.04

Коэффициент PEG

WFC:

1.04

KO:

3.02

Коэффициент P/S

WFC:

2.08

KO:

6.96

Коэффициент P/B

WFC:

1.60

KO:

10.20

Общая выручка (12 мес.)

WFC:

$125.70B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

WFC:

$81.14B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

WFC:

$31.58B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wells Fargo & Company

The Coca-Cola Company

Доходность на риск

WFC vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WFC
Ранг доходности на риск WFC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC: 5252
Ранг коэф-та Мартина

KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFC c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WFCKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.87

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

3.66

-2.82

WFC vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFC на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFC и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WFCKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.90

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.50

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.20

Просадки

Сравнение просадок WFC и KO

Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и KO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WFCKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.01%

-68.23%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-7.89%

-15.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-16.26%

-8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-17.27%

-19.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.46%

-36.99%

-27.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.11%

-2.91%

-12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.35%

-16.09%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

4.03%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WFC и KO

Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WFCKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

5.81%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

12.37%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.77%

16.37%

+10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.25%

16.10%

+14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.30%

18.21%

+14.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFC и KO

Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности KO в 2.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company
2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
WFC
Wells Fargo & Company
2.22%1.82%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WFC и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
31.80B
12.47B
(WFC) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WFC и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wells Fargo & Company и The Coca-Cola Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
63.9%
63.0%
Активы портфеля
WFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

WFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

WFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.


Часто задаваемые вопросы


WFC and KO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFC has higher volatility (8.57%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFC и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор