Сравнение WFC с KO
WFC (Wells Fargo & Company) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WFC returned 8.26%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WFC и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 8.26% против 8.99% соответственно.
WFC
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 27.47%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 8.26%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам WFC и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | -12.21% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between WFC and KO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1972 г. | 0.28 |
The correlation between WFC and KO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WFC:
$260.48B
KO:
$343.14B
WFC:
$6.73
KO:
$3.18
WFC:
12.03
KO:
25.04
WFC:
1.04
KO:
3.02
WFC:
2.08
KO:
6.96
WFC:
1.60
KO:
10.20
WFC:
$125.70B
KO:
$49.28B
WFC:
$81.14B
KO:
$30.43B
WFC:
$31.58B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFC vs. KO — Ранг доходности на риск
WFC
KO
Сравнение WFC c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFC | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.87 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 3.66 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.90 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок WFC и KO
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.01% | -68.23% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.02% | -7.89% | -15.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -16.26% | -8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -17.27% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.46% | -36.99% | -27.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -2.91% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -16.09% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 4.03% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и KO
Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 5.81% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 12.37% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 16.37% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 16.10% | +14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.30% | 18.21% | +14.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и KO
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.22% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WFC и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wells Fargo & Company и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WFC и KO
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
WFC and KO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WFC has higher volatility (8.57%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, WFC dropped -79.01% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFC и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор