Сравнение WELL с LOW
WELL (Welltower Inc.) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WELL returned 14.83%/yr vs 12.33%/yr for LOW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции LOW по среднегодовой доходности: 14.83% против 12.33% соответственно.
WELL
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 14.83%
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам WELL и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 8.50% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between WELL and LOW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between WELL and LOW has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WELL:
$145.25B
LOW:
$116.46B
WELL:
$2.02
LOW:
$11.86
WELL:
99.11
LOW:
17.54
WELL:
2.19
LOW:
19.16
WELL:
11.99
LOW:
1.32
WELL:
$11.63B
LOW:
$88.43B
WELL:
$3.25B
LOW:
$29.89B
WELL:
$3.00B
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. LOW — Ранг доходности на риск
WELL
LOW
Сравнение WELL c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | -0.21 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | -0.49 | +6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.23 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.14 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.46 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WELL и LOW
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, примерно равная максимальной просадке LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -62.52% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -27.75% | +15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -27.75% | +14.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -33.86% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -48.63% | -14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -27.29% | +18.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -16.60% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 11.96% | -6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и LOW
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 6.36% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 19.88% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 25.77% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 26.15% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.88% | 29.14% | +2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и LOW
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности LOW в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и LOW
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and LOW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (8.63%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs LOW's -62.52%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор