Сравнение WELL с ISVL
WELL (Welltower Inc.) is a stock, while ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Over the past 5 years, WELL returned 23.47%/yr vs 10.12%/yr for ISVL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и ISVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 7.99%.
WELL
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 14.83%
ISVL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 27.06%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELL и ISVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 8.50% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 23.28% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 7.99% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -13.69% | 7.69% |
Correlation
The correlation between WELL and ISVL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between WELL and ISVL has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. ISVL — Ранг доходности на риск
WELL
ISVL
Сравнение WELL c ISVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL | ISVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.18 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 8.52 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.87 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.60 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок WELL и ISVL
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и ISVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -30.48% | -32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -12.48% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -12.93% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -30.48% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -2.58% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -6.65% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 3.19% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и ISVL
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 4.21% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 12.16% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 14.57% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 16.91% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.88% | 16.78% | +15.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и ISVL
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности ISVL в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.49% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Часто задаваемые вопросы
WELL and ISVL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (8.63%) compared to ISVL (4.21%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs ISVL's -30.48%.
ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и ISVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор