Сравнение WELL с GDXU
WELL (Welltower Inc.) is a stock, while GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Over the past 5 years, WELL returned 23.47%/yr vs -14.72%/yr for GDXU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -57.47%.
WELL
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 14.83%
GDXU
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -49.20%
- С начала года
- -57.47%
- 6 месяцев
- -46.20%
- 1 год
- 38.54%
- 3 года*
- 35.00%
- 5 лет*
- -14.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELL и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 8.50% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | 3.43% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -57.47% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.32% |
Correlation
The correlation between WELL and GDXU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between WELL and GDXU shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. GDXU — Ранг доходности на риск
WELL
GDXU
Сравнение WELL c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 0.48 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 1.04 | +5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.28 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | -0.13 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.13 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок WELL и GDXU
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -94.39% | +31.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -80.26% | +67.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -80.26% | +67.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -92.93% | +52.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -80.26% | +71.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -69.78% | +59.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 37.20% | -32.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и GDXU
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 8.63%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 50.50%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 50.50% | -41.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 122.03% | -104.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 140.25% | -118.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 111.49% | -87.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.88% | 110.52% | -78.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и GDXU
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Часто задаваемые вопросы
WELL and GDXU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (50.50%) compared to WELL (8.63%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs GDXU's -94.39%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор