Сравнение WELL с CYH
WELL (Welltower Inc.) and CYH (Community Health Systems, Inc.) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while CYH operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, WELL returned 14.83%/yr vs -15.02%/yr for CYH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и CYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у CYH с доходностью -11.54%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции CYH по среднегодовой доходности: 14.83% против -15.02% соответственно.
WELL
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 14.83%
CYH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -16.87%
- 1 год
- -29.41%
- 3 года*
- -9.31%
- 5 лет*
- -29.02%
- 10 лет*
- -15.02%
Сравнение доходности по годам WELL и CYH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 8.50% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
CYH Community Health Systems, Inc. | -11.54% | 4.35% | -4.47% | -27.55% | -67.54% | 79.14% | 156.21% | 2.84% | -33.80% | -23.79% |
Correlation
The correlation between WELL and CYH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.22 |
The correlation between WELL and CYH shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WELL:
$145.25B
CYH:
$369.84M
WELL:
$2.02
CYH:
$3.44
WELL:
99.11
CYH:
0.80
WELL:
2.19
CYH:
0.00
WELL:
11.99
CYH:
0.03
WELL:
$11.63B
CYH:
$12.29B
WELL:
$3.25B
CYH:
$1.43B
WELL:
$3.00B
CYH:
$1.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. CYH — Ранг доходности на риск
WELL
CYH
Сравнение WELL c CYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Community Health Systems, Inc. (CYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL | CYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.95 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | -0.68 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | -1.13 | +7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL | CYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.49 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | -0.37 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | -0.18 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.10 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок WELL и CYH
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки CYH в -97.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и CYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | CYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -97.17% | +33.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -43.54% | +30.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -61.58% | +48.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -87.69% | +46.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -87.69% | +24.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -95.69% | +86.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -51.01% | +40.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 26.56% | -21.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и CYH
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Community Health Systems, Inc. (CYH) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | CYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 8.15% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | 32.75% | -15.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 60.38% | -38.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 78.27% | -54.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.88% | 83.01% | -51.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и CYH
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как CYH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH Community Health Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и CYH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Community Health Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и CYH
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CYH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
CYH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 281.00M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
CYH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Health Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.00M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and CYH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (8.63%) compared to CYH (8.15%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs CYH's -97.17%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и CYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор