PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL с CTPNV.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WELL с CTPNV.AS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WELL (Welltower Inc.) and CTPNV.AS (CTP N.V) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WELL in REIT - Healthcare Facilities, CTPNV.AS in Real Estate - Development. Over the past 5 years, WELL returned 23.47%/yr vs 2.38%/yr for CTPNV.AS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WELL и CTPNV.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Welltower Inc. (WELL) и CTP N.V (CTPNV.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WELL торгуется в USD, в то время как CTPNV.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTPNV.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WELL показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у CTPNV.AS с доходностью -12.27%.

WELL

1 день
-3.35%
1 месяц
-6.50%
С начала года
8.50%
6 месяцев
0.26%
1 год
31.48%
3 года*
37.93%
5 лет*
23.47%
10 лет*
14.83%

CTPNV.AS

1 день
0.24%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-11.89%
1 год
-1.46%
3 года*
14.04%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL и CTPNV.AS

2026 (YTD)20252024202320222021
WELL
Welltower Inc.		8.50%49.86%43.07%41.79%-21.18%23.28%
CTPNV.AS
CTP N.V		-12.27%40.91%-5.45%48.60%-42.83%30.53%

Correlation

The correlation between WELL and CTPNV.AS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Welltower Inc.

CTP N.V

Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT
Часто сравнивают с CTPNV.AS:
CTPNV.AS с GMG.AXCTPNV.AS с TEG.DECTPNV.AS с SURYYCTPNV.AS с 0012.HKCTPNV.AS с CHC.AXCTPNV.AS с BRXCTPNV.AS с UOLGY

Доходность на риск

WELL vs. CTPNV.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CTPNV.AS
Ранг доходности на риск CTPNV.AS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTPNV.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTPNV.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTPNV.AS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTPNV.AS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTPNV.AS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL c CTPNV.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и CTP N.V (CTPNV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELLCTPNV.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.07

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.08

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

-0.06

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

-0.16

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELL vs. CTPNV.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа CTPNV.AS равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL и CTPNV.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELLCTPNV.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

-0.07

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.08

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.17

+0.38

Просадки

Сравнение просадок WELL и CTPNV.AS

Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, примерно равная максимальной просадке CTPNV.AS в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и CTPNV.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELLCTPNV.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-61.03%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-29.98%

+17.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-29.98%

+16.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-61.03%

+20.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-20.58%

+11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-25.24%

+14.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

11.01%

-5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL и CTPNV.AS

Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с CTP N.V (CTPNV.AS) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTPNV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELLCTPNV.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

6.57%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

21.46%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

25.06%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

29.38%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.88%

29.26%

+2.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL и CTPNV.AS

Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности CTPNV.AS в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTPNV.AS
CTP N.V		4.06%3.42%3.80%3.14%3.62%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.48%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WELL и CTPNV.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и CTP N.V. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. WELL значения в USD, CTPNV.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

WELL and CTPNV.AS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL и CTPNV.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор